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[請益] 貨銀-利率評價理論

看板Finance (金融業)作者 (給他多一點時間)時間16年前 (2008/11/07 19:45), 編輯推噓3(3推 0噓 2→)
留言5則, 4人參與, 最新討論串1/1
若本國利率3%,美國利率6%,目前即期匯率30,根據拋補利率平價理論, 三個月期的遠期匯率為何? (A) (A)28.212 (B) 29.775 (C)30.132 (D) 31.543 我知道匯率較高的國家,遠期匯率會相對貶值,所以答案不是A就是B 老師有教過一個公式: F-S/S=本國i-外國i 但是因為本國利率比較小,所以右邊會變成負的,加上它又是問三個月期的遠期匯率, 我不知道要怎樣代入,請會的人指教一下 ,謝謝~ >< -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.195.145.96 ※ 編輯: mimic88 來自: 123.195.145.96 (11/07 19:45)
推
11/07 20:00, , 1F
關鍵I要用 t=90/360
11/07 20:00, 1F
推
11/07 20:02, , 2F
把你的公式右邊乘1樓的就可以算出答案了...XD
11/07 20:02, 2F
推
11/07 21:22, , 3F
答案好像是B 如果照樓上兩位給的建議
11/07 21:22, 3F
→
11/07 21:24, , 4F
我查過正確解答了 是2
11/07 21:24, 4F
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11/07 22:33, , 5F
對 是B^^ 謝謝
11/07 22:33, 5F
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