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[請益] 零息公債殖利率推算

看板Finance (金融業)作者 (howard)時間15年前 (2011/06/16 12:33), 編輯推噓1(1推 0噓 5→)
留言6則, 3人參與, 最新討論串1/1
小弟請教各位，台灣沒有零息公債的資訊，要用什麼方法推出 零息債券的殖利率？網路上有拔靴法，可是那不是要有其他其 零息債券的殖利率才有辦法推算嗎？另一種是樣條分析法，這 我就比較不了解了，可以懂的大大解說一下嗎？謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.147.13.154
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實務上都bootstrap 實證上有N-S、Svensson等等
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國內就固定幾個人有研究 你可以找利率期限結構的文獻
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櫃買中心網站有幫你算好的 不過台灣的都沒甚麼意義
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台灣公債的流動性很差
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台債利率市場不完善 又常集中在熱門公債上 利率是扭曲的
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推
06/19 15:53, , 6F
bootstrap google有喔..y
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