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[考題] 關於 portfolio 投資組合的問題

看板Finance (金融業)作者 ( Full HD)時間15年前 (2011/06/06 16:25), 編輯推噓1(2推 1噓 8→)
留言11則, 4人參與, 最新討論串1/1
http://0rz.tw/0FEwz 題目如上網址 a 小題, 無法預測經濟狀況是好是壞 那要怎麼根據 expect return 規劃 portfolio!? 還是可以直接 make the portfolio 0% stocks & 100% gold. 但這樣還算是 create a portfolio of stocks and gold 嗎?! b 小題則是沒什麼頭緒, 想聽聽大家的想法! 謝謝. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 24.193.69.31
推
06/07 10:38, , 1F
Hint:題目第一句表示次期Boom/Rec的機率各是50%
06/07 10:38, 1F
→
06/07 10:54, , 2F
I See, 那 a 題沒問題了, 41.67% stocks, 58.33% gold
06/07 10:54, 2F
→
06/07 10:55, , 3F
b 小題是要用什麼理論呢? 請高手提示一下.
06/07 10:55, 3F
推
06/07 11:59, , 4F
T-Bill = Risk Free = Boom/Rec皆為4%.....
06/07 11:59, 4F
→
06/07 12:26, , 5F
Boom/Rec 為 4%!? 點解!?
06/07 12:26, 5F
→
06/07 21:29, , 6F
a. 40% stock 60% gold 報酬率恆為2%
06/07 21:29, 6F
→
06/07 21:30, , 7F
b.放空40% stock 及60%gold 買T-bill 無期初本金需求恆賺2%
06/07 21:30, 7F
→
06/08 02:24, , 8F
原來是這樣,請問是怎麼想到這方法的.需要畫 CAL 還是
06/08 02:24, 8F
→
06/08 02:24, , 9F
跟 efficient frontier 有關? 感謝.
06/08 02:24, 9F
噓
06/09 11:32, , 10F
20x-10(1-x) = -10x+10(1-x)
06/09 11:32, 10F
→
06/09 11:33, , 11F
按錯 好像推不回來orz..
06/09 11:33, 11F
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