[考題] 97年土銀財富管理考題

看板Finance (金融業)作者lunkuo (藍藍)時間14年前 (2011/07/28 21:43)推噓0(0推 0噓 5→)

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都是計算題，麻煩大家教我一下，謝謝 (2)17.老江年初投資基金金額100 萬元，在此年度中每月再多投資1 萬元本金，假設年底投資基金總市值130萬元，若該基金變異數25%，市場無風險利率5%，則該基金本年度夏普(Sharpe)指數為下列何者？ (1) 0.179 (2) 0.238 (3) 0.352 (4) 0.476 夏普=(平均報酬-無風險利率)÷標準差但平均報酬率要怎麼求阿 (3)22.假設以自有本金以及借款，借款利率10%，進行基金投資，若扣除利息後基金期末淨值為330 萬元，投資期間半年，若以自有資金法衡量期間報酬率為15%，以全現金法衡量期間報酬率為10%，下列敘述何者正確？ (1)自有資金147.82 萬元；借入資金147.82 萬元 (2)自有資金147.82 萬元；借入資金153.49 萬元 (3)自有資金153.49 萬元；借入資金153.49 萬元 (4)自有資金153.49 萬元；借入資金147.82 萬元是要設X Y求解嗎 (1)25小李現年35 歲，每年稅後淨收入200 萬元，預計工作至60 歲退休及享年80 歲，目前兩位孿生子女生活教育費用每年60 萬元，共10 年，且預計10 年後屆時上大學費用總計每人300 萬元，再者小李希望退休後每年有100 萬元的退休生活費可供開銷，假設小李目前以現有現金400 萬元及現在起每年提撥固定金額至退休止（60 歲），來進行投資因應，在實質報酬率6%情形下，則每年應提撥多少固定金額才足以因應？【採目標並進法；取最接近值，AP(10, 6%)=7.360，AP(15, 6%)=9.712， AP(25,6%)=12.783，CP(10, 6%)=0.558，CP(25, 6%)=0.233】 (1)47.15 萬元 (2)49.65 萬元 (3)51.45 萬元 (4)53.75 萬元一整個頭大，是全部都換成現值求解嗎 (1)37.小李與銀行信託部簽訂孳息他益、本金自益的信託契約，信託金額1,000 萬元，信託期間5 年，假設市場一年期殖利率2%，郵儲一年期定期儲金固定利率1.5%，則此信託契約之法定贈與總額為下列何者？（假設孳息他益部分確定於信託簽約時課徵贈與稅；取最接近值） (1)717,397 元 (2)942,692 元 (3)9,057,308 元 (4)9,282,603 元 (4)39.小李投資A 股票，若該股票β 係數為1.5，目前市場價格30 元，預期每股稅後盈餘為2.5 元，股票發放率固定為70%，股東報酬率（ROE）為10%之情形下，假設該公司股利固定成長且永續，採Gordon模型計算且折現率k = 8%，則當市場無風險利率為5%時，下列敘述何者正確？（取最接近值） (1)A 股票合理本益比13.75；A 股票市場風險溢酬10.11% (2)A 股票合理本益比14.42；A 股票市場風險溢酬10.11% (3)A 股票合理本益比13.75；A 股票市場風險溢酬15.17% (4)A 股票合理本益比14.42；A 股票市場風險溢酬15.17% 不好意思，有點多，請不吝指教，麻煩了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.179.217 ※ 編輯: lunkuo 來自: 59.115.179.217 (07/28 23:03)