[請益] 台灣基金使用複雜數學模型的情況
看過一些文章說
現在華爾街許多公司的員工從傳統商管金融經濟的畢業生變成了
數學物理統計電腦科學的畢業生
使用複雜的數學統計模型，以及大量的數據預測股票價格
如這篇文章 華爾街上的黑客 http://tinyurl.com/mo27bkk
或著例如Renaissance Technologies corporation這家公司
1982年 James Simons成立，現在有 230億的管理資產
自從1989年，這家公司的Medallion Fund的平均年利潤為35%
Medallion Fund是世界上最成功的基金之一
創始人James Simons ，MIT數學學士，二十三歲得到UC Berkeley數學博士
研究的是幾何，接著在石溪大學當教授，發表過重要理論
後來 1982年他離開學術界成立了投資公司
這家公司只庫用現在該公司有140名員工， 三分之一具有理工博士學位
包括天文物理學家，數論學家，電腦學家，電腦語言學家。
員工中只有兩名是華爾街老手。
“我有一個金融博士的員工。 我們不請商學院的人， 也不請華爾街的人。
我們請那些可以做好科學的人
資料來源：
http://www.math.nthu.edu.tw/~jyhhaur/misc/Simons.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies
在台灣的基金中 複雜統計模型使用的情況是如何呢？
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