[考題] 財務管理的套利問題

看板Finance (金融業)作者 (多啦小B夢)時間10年前 (2015/11/24 11:39), 編輯推噓2(203)
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不好意思我剛應該ㄧ次問完的....orz http://i.imgur.com/nfZFw26.jpg
http://i.imgur.com/YMhN2Zi.jpg
請問 為什麼投資組合的系統風險會為0? 是因為套利組合中所有證券權數合計為0的關係嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.127.233.73 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1448336352.A.68C.html

11/24 11:41, , 1F
無風險才能套利ㄚㄅ
11/24 11:41, 1F

11/24 11:41, , 2F
啊 輸入法爛
11/24 11:41, 2F

11/24 11:49, , 3F
啊啊...我懂了,所以套利投資組合都無風險
11/24 11:49, 3F

11/24 12:28, , 4F
有風險就不叫套利了
11/24 12:28, 4F

11/24 13:46, , 5F
樓上正確
11/24 13:46, 5F
文章代碼(AID): #1MKzlWQC (Finance)
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