[請益] 套利組合

看板Finance (金融業)作者時間9年前 (2017/04/08 19:20), 7年前編輯推噓11(11011)
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無風險套利(put call parity這類)不用想了 市場
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很有效率 造市商/法人已經套光了 拼的是速度跟資本
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折溢價價差套利、外匯三角套利 這類都是鎖風險的套
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利 還有另一類套利是統計套利 這就有風險了
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簡單說就是在trade spread
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推樓上
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0050可以用伸贖套利吧應該google的到,只是你本要很
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印象中0050要span完整的組合至少500萬左右
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話說ForeignEX版有外匯套利實務,可以參考一下
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想太多了吧,你都想得到套利那些市場的佼佼者不知道嗎ㄏ
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以前再學校學套利 老師只給兩個結論
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1.倏忽即逝 2.輪不到你
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論文通常都寫得太理想化了不太現實
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摩台跟台指套利
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台股就友達和群創
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NDF DF
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大家都講這麼多,我也說一下好了ADR跟原股票、收購與被收
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購對價關係、可轉債、債券利差(參考LCTM)
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台摩價差理論上不是套利
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很多論文有提到,碩博士論文網找一下就好
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※ 編輯: worcdlo (114.137.154.207), 05/17/2018 19:08:00 ※ 編輯: worcdlo (114.137.154.207), 05/17/2018 19:08:40
文章代碼(AID): #1OwCTmp4 (Finance)
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