[請益] VPIN(證券微結構)程式碼請教，懸賞5000p
各位好 小弟在這有個問題想請教各位大神
因為quant板人氣太少 所以想來這裡碰碰運氣
小弟最近在上證券市場微結構，上到VPIN 這是在檢驗委託單的毒性
也意外找到國外有一名教授寫了計算vpin的程式碼，如下
https://stephenrush.wordpress.com/2014/05/15/vpininr/
我大致知道vpin計算的概念
但是我想了很久，始終無法完全參透他的程式碼
尤其是Previous跟dp2的地方
我甚至寫信問那名教授，他的回答也很簡潔，讓我有一點心灰意冷
這個問題比較專比較冷僻，希望在這裡可以找到有緣的大神，替我解答程式碼的思路
願以5000p回報
感恩ＱＱ
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