[考題] 套利的兩個問題
1.假設黃金現貨價格為1000,一年期的期貨價格為1025,一年的借款成本為5%,一年的
deposit rate為3.5%,黃金儲藏成本為1%,問如何套利?
這題我看不太懂得是借款成本和deposit rate差別在哪?且如果先借錢買黃金並賣出期貨,
一年之後應該是虧錢的,有套利的機會存在嗎?
2.假設股票價格為100,買權為15,賣權為12,執行價格皆為100,一年的deposit為2%,問如何
套利?
如果透過買買權和定存,賣出股票和賣權,這個組合在T=0時的價值是-1,關於這題能套利嗎?
小弟初學財經,第一次發文,有錯多請包涵!
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推
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