[徵才] 避險基金招募量化研究員已刪文
<避險基金招募量化研究員>
工作職責：
1. 利用公司研究平台對大量歷史數據進行研究和分析，從中找到相關的趨勢和規律
2. 針對全球股市研究和挖掘市場中性Alpha模型/因子，並在此上進行一系列測試
3. 在開發足夠多的模型/因子的基礎上，研究因子組合方法，優秀者可參與因子組合管理
4. 閱讀中英文文獻和研究報告
5. 參與開發和改進公司研究平台與系統
6. 其他量化交易相關工作
條件要求：
1. 金融工程、統計、人工智能、數學、資訊工程、物理、金融相關科系
2. 具備基本金融投資知識和市場洞察力，可以熟練運用各類金融分析理論、模型與計算
工具
3. 具有扎實數學建模和程式能力，能透過Python、Ｒ、Matlab或C++等語言中至少一種建
立投資模型
4. 思路清晰，邏輯性強，善於發現規律並提出獨特觀點
5. 有良好溝通表達能力和團隊精神
6. 良好英語讀寫能力
薪水面議，意者請將履歷寄到 ywu@parametricafund.com，信件標題請務必遵守以下規則
: "YourName_QR_Application"
附註1: 在疫情結束後，可能會至上海或香港office出差
附註2: 會陸續向適合的申請者發出面試邀請
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