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討論串[請益] 台銀人壽考題
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#3
Re: [請益] 台銀人壽考題
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 最新作者wanttodo (無)時間16年前 (2009/06/22 10:40), 編輯資訊
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夏普計量：（９％－１％）／１８％＝４４.４４％. 崔納計量：（９％－１％）／１.５＝５.３３％. 分子為投資組合報酬率－無風險利率（題目提供的１％）. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 114.32.90.101.
#2
Re: [請益] 台銀人壽考題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Steven0422 (Steven)時間16年前 (2009/06/22 10:39), 編輯資訊
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Sharpe measure承擔一單位的總風險可以獲得之風險溢酬. (Rp - Rf)/sigma(p) = (9%-1%)/18%=44.44%. Treynor measure承擔一單位系統風險可以獲得之風險溢酬. (Rp - Rf)/Beat(p) = (9%-1%)/1.5 = 5.33%
#1
[請益] 台銀人壽考題
推噓23(23推 0噓 21→)留言44則，0人參與, 最新作者WantFlying (我不是諧星)時間16年前 (2009/06/22 10:27), 編輯資訊
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想請問兩題他的考題 怎麼看都不會算耶. 想請板上厲害的大大指導一下 謝謝. 高變異數投資組合 市場投資組合. 平均報酬率 9% 7%. 報酬率標準差 18% 8%. B 1.5 1.0. 剩餘數標準差 2.0% 0.0%. 請計算高變異數股票型基金的夏普計量和崔納計量為何??. 夏普計量答案是44.
(還有315個字)
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