Re: [請益] 台銀人壽考題
※ 引述《WantFlying (我不是諧星)》之銘言：
: 想請問兩題他的考題 怎麼看都不會算耶
: 想請板上厲害的大大指導一下 謝謝
: 高變異數投資組合 市場投資組合
: 平均報酬率 9% 7%
: 報酬率標準差 18% 8%
: B 1.5 1.0
: 剩餘數標準差 2.0% 0.0%
: 請計算高變異數股票型基金的夏普計量和崔納計量為何??
: 夏普計量答案是44.44% 崔納計量答案是5.33%
Sharpe measure承擔一單位的總風險可以獲得之風險溢酬
(Rp - Rf)/sigma(p) = (9%-1%)/18%=44.44%
Treynor measure承擔一單位系統風險可以獲得之風險溢酬
(Rp - Rf)/Beat(p) = (9%-1%)/1.5 = 5.33%
: 可是我怎麼都算不出來 >///<囧 麻煩版上厲害的大大指導一下 謝謝
: 順便偷偷問一下 有沒有人也跟我一樣去考的阿
我昨天也有去考，不過國英那科爆了，嗚
: 不知道要幾分才會有面試的機會 好緊張
: 唉
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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