Re: [舉手] 外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可 …

看板ForeignEX (外匯)作者ioikor (故事)時間16年前 (2009/07/08 17:14)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《photome (回到過去)》之銘言： : 從2004 - 2009年的績效 : 以半年為一區間 : 績效都有平均將近 1000%左右 : →這是歷史回測的數據我覺得，你的程式也太神了，半年就賺10倍，等於一年就賺10X10=100倍每年一百倍2004~2009有5年半，100^5.5=100000000000倍....... 我想......全世界的錢都被你賺走了吧 : 以下是實單跑的情況 : 目前實單交易七個月，已交易了85次勝：81次賠：4次 : 停利：13 停損：95 目前的績效還算是不錯 : 也因為停損開很高，所以勝率也蠻大的約94% 這種停損停利，只要稍微有點交易概念的人，大概都不會去用吧這是停損開的遠比停利大才造成勝率大，並不是真的策略會賺錢，你把停損停利都一樣弄50 50，我想就賺不太到錢了吧。勝率並不是那麼重要，如果要高勝率，乾脆停損不要設，只要賠錢就是不出場，那你的勝率就是100%了，不過很有可能一筆單放了幾十年也沒解套。這樣勝率再高，也不是你要的吧。如果你能反過來把停利設95，停損設13還可以有94%的勝率，我想這板上會有一堆人提"錢"找你的。 : 我之前也有問過一個有在做EA的板友 : 他說： : 外匯的歷史資料足夠，有三十年以上 : 且沒有台指期換月跳空的情形 : 歷史回測的可信度還是有一定的水準 : 我用的是MT4的智能交易系統 : 我也知道歷史資料會有一些遺失的情形，有時會少一天 : 因為我之前要復盤某些交易高手的對帳單 : 發現的確有一些錯誤，好像有些價錢也有對不住的情形 : 就是開盤價和收盤價有蠻多誤差的, : 所以最主要的問題是， : 歷史回測的績效可信度，可依賴度到底有多少？ : 我指的是外匯的MT4而言 : Goggle很多資料，還是查不太出來 : 這問題一直困擾我很久~ : 看到板上眾高手在討論那個銀行的程式交易的部分 : 也想藉此來問問，大家的看法如果是我自己寫的程式，我是100%相信的，整個複盤的結果就應該是實際交易的結果，如果你發現，複盤結果跟實際交易有差別，一個可能是因為使用市價單滑價造成，一個可能是你本身的歷史資料錯誤，另一個可能，如果程式不是你寫的，你也看不到程式碼的情況，有可能是程式開發者在程式內動了一點小手腳。還有，你複盤請用每個即時價位去算，every tick，這樣算出來的才是正確。另外，你都知道外匯的歷史資料有那麼多了，為什麼只算最近五年的呢? 起碼從21世紀開頭開始算會比較看的出程式是不是能通過多空盤整循環的考驗。大部份的程式2000.2004.2005.2006.2008.2009都是賺超過一倍的尤其是順勢加碼交易的人，2004.2008沒賺超過5~50倍，簡直可以砍掉重練了。 (說的有點狠，不過以2008年來說，絕大部份的貨幣，2008/8~2008/10這三個月，幾乎不是直線往上就是直線往下，幅度都有3000~6000點，這種5~10年才一次的機會，沒抓到狠狠賺一筆，真的該砍，別做程式交易了) 不過除了這幾年，其他年度盤整居多，所以你的程式在2004~2009可以賺到錢是很正常的，測測其他年度的吧，或許你就不敢用手上這個程式了。下面有個t開頭的高手說的對， "程式不過是忠實執行人制定的策略，賺賠與否在人而不在程式" 如果那不是你自己的程式，最好還是別去用吧。真的要用，也請你搞清楚手上的程式是怎麼決定進出場，怎麼控管資金，然後自己重新把程式寫一遍，再跑歷史，任何人給你的程式，可能都是績效美化了1000%再交到你手上的，沒看到程式碼前，只要怕死怕虧錢，千萬不要用。 -- 外匯程式交易共好站，邀您一同進入外匯共好新世界～ http://kor513.blogspot.com -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.22.240.133