Re: [舉手] 外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可 …
※ 引述《photome (回到過去)》之銘言：
: 這篇計算應該是沒有問題，
: 但是重點是，這是實單今年的績效
: 我說的是過去歷史的績效平均報酬
: 怎麼呢用我實單今年的的交易單位，和勝賠比
: 去算我過去歷史績效的平均報酬呢？
: 就像是我過去模擬考都考90分
: 現在也許聯考考個60分
: 然後推論我過去的90分有嚴重的錯誤
: 因為經過一些詳細的推論，現在的60分，根本不可能是90分壓
: i大算得很好，
: 不過我的問題應該要再看清楚一點，抱歉 無意冒犯
沒有啦，這沒啥冒犯啦，反而是很好的討論呀，不用想太多 ^_^
因為原po是算2004~2009的歷史回測，
有那麼高的績效，不過並沒有說出回測的每一筆交易，
也不知道歷史交易的頻率，
我是假定在他這半年的實單交易也有1000%的獲利，
透過他告訴我們的交易次數去做計算的。
不過半年只有85筆交易就要取得1000%的獲利，
對一般正常的操作來說，難度真的太高了。
（另外告訴原ｐｏ一件事，你現在有實單半年的記錄了，
所以也用程式去回測這半年，看看每一筆交易有沒有符合你的實單交易，
如果不符合，就表示你的程式回測有問題存在。而問題的本身是出在程式。
絕對不是MT4計算錯誤。）
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完整討論串 (本文為第 12 之 14 篇)：
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