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[閒聊] 關於IB美元和日幣利息差距

看板ForeignEX (外匯)作者 (小清新)時間1年前 (2022/12/23 17:49), 1年前編輯推噓11(11推 0噓 15→)
留言26則, 7人參與, 1年前最新討論串1/1
https://www.interactivebrokers.com/cn/index.php?f=2365&p=schedule 如上述網址所示：現在IB對於美金1萬以上的閒置資金已經增加利息至3.83% 現在大多都預期Fed明年將再升息三碼,並在2023整年維持這個利率不變 到2024年才開始降息~ 目前USD/JPY匯兌 因星期二日央將10年期日本國債收益率目標從原本的0.25% 擴大至0.5%左右的舉措 讓日幣又升值了一些,目前價位約在132價位 回到了約莫半年前的甜蜜點 但當時借大量日幣換美金並沒辦法套利 現在向IB借日幣換美金已經能憑空套利美日利差 這星期二下午的日央貨幣利率政策會議 日央行長黑田的政策立場仍然很鴿派表示： 調整國債收益率並不代表貨幣政策轉向、 將在必要時毫不猶豫加碼寬鬆貨幣 同時日本國債殖利率仍然維持在0%、基準利率也維持在-0.1% 而且還同時擴大了購買債券的規模 美日的貨幣利差現在越差越大~ 感覺美日不久後還是會回彈至140左右附近 後續日圓的升貶就要等 之後黑田下台,新任日央行長繼任後的貨幣政策立場而定 總之現在心癢癢~~想利用美日利差的優勢 借取大量日幣藉機套息套匯差 大家覺得可行嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.140.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1671788981.A.E4B.html
推
12/23 18:01, 1年前 , 1F
要做carry trade，半年前早就可以買美元日圓期貨了。跟IB借
12/23 18:01, 1F
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12/23 18:01, 1年前 , 2F
日圓買美元，絕對不是最划算的操作方法。
12/23 18:01, 2F
請問什麼是carry trade? 可以說的更詳細一點嗎？ 感謝！ ※ 編輯: Godfrey (101.12.22.9 臺灣), 12/23/2022 18:06:05
推
12/23 18:19, 1年前 , 3F
貨幣上的carry trade是short 低息貨幣，long高息貨幣，賭利
12/23 18:19, 3F
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12/23 18:19, 1年前 , 4F
差長期不變。
12/23 18:19, 4F
推
12/23 18:27, 1年前 , 5F
IB借日圓先加1%，美元付息先扣1%，你起手就讓IB賺2%了，你
12/23 18:27, 5F
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12/23 18:27, 1年前 , 6F
有這麼喜歡送錢給IB嗎？
12/23 18:27, 6F
推
12/23 23:05, 1年前 , 7F
你知道2008年多少人死在你這種玩法嗎
12/23 23:05, 7F
推
12/24 08:56, 1年前 , 8F
Carry trade長期是有premium啦，不同研究的估計約50~150bps
12/24 08:56, 8F
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12/24 08:57, 1年前 , 9F
不等，並沒有表面上看起來的4%利差那麼大。覺得自己能適時進
12/24 08:57, 9F
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12/24 08:58, 1年前 , 10F
出的就...祝好運。
12/24 08:58, 10F
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12/24 09:01, 1年前 , 11F
槓桿不要開太大的話，不失為一個可能的長持部位。
12/24 09:01, 11F
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12/24 09:03, 1年前 , 12F
話說台幣相對美元也是低息貨幣。做台幣美元carry trade的人
12/24 09:03, 12F
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12/24 09:03, 1年前 , 13F
其實還不少啊。
12/24 09:03, 13F
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12/24 09:06, 1年前 , 14F
那些做美元定存的朋友，也是在做carry trade，只是部位不大
12/24 09:06, 14F
不過美元定存要先有美元資金才能套利 玩IB這種成本是0就可以直接借取日幣來套美元利息 但就像你講的美金要先被扣0.5% 借日幣則是要加1~1.5% 能玩的時間點也只有現在~因為現在美日利差越拉越大 https://imgur.com/a/14qkM8n 順便補一張借取日幣的截圖,這次陸續借了9300萬日幣出來 希望過年能賺一個紅包錢QQ ※ 編輯: Godfrey (111.241.193.53 臺灣), 12/24/2022 11:19:26
推
12/24 11:45, 1年前 , 15F
要這樣玩，你何不空個7~8口6J? 利差會隱含在轉倉價差中。
12/24 11:45, 15F
推
12/24 11:50, 1年前 , 16F
話說借台幣信貸出來存美元定存的人也是有。他們的借款成本比
12/24 11:50, 16F
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12/24 11:51, 1年前 , 17F
起你跟IB借日圓，搞不好也沒比你差喔。
12/24 11:51, 17F
推
12/25 10:13, 1年前 , 18F
這篇好專業
12/25 10:13, 18F
推
12/25 11:03, 1年前 , 19F
借1%日幣套利3%利潤 日央一次發言就可以掀翻你
12/25 11:03, 19F
推
12/26 15:23, 1年前 , 20F
看你整包資金多少吧，一般人 開90m，抖1趴，20萬台幣可能
12/26 15:23, 20F
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12/26 15:23, 1年前 , 21F
很痛。但是要是你的渣渣，那隨便你玩，應該都沒問題
12/26 15:23, 21F
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12/27 12:27, 1年前 , 22F
2022/08沒有換滿手美元! 現在哭了!
12/27 12:27, 22F
推
12/28 21:52, 1年前 , 23F
套利3% 但一個政策轉向就讓你虧30%
12/28 21:52, 23F
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12/28 21:53, 1年前 , 24F
若是日本還是低通膨 日央有很充分的寬鬆動機 那也許還行
12/28 21:53, 24F
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12/30 09:17, 1年前 , 25F
台幣本身都快要無痛套
12/30 09:17, 25F
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12/30 09:17, 1年前 , 26F
利了
12/30 09:17, 26F
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