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Re: [討論] 買恐慌指數VIX ETF好嗎?

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (大湖上的大乳酪)時間12年前 (2012/02/05 00:39), 編輯推噓14(14推 0噓 24→)
留言38則, 5人參與, 最新討論串5/5 (看更多)
<原文恕刪> 抓抓資料, 讓電腦跑跑程式 提供一些陽春數據 至於數據是否有參考價值, 或有哪些問題 請自行判斷 小弟不做任何解讀 (不過抓資料後才發現只有13個月的資料, ㄟ, 要被電腦笑大材小用了 :p) 關於VIXY 因為是追蹤最近月VIX期貨契約 所以就取短一點的均線, 取20MA好了 (20MA就小弟的個性來說算短的了 :p) 當然若做參數最適化, 會有更好績效, 不過一定會被攻擊 所以就先驗上選月線吧 資料期間 2011/1/4~2012/2/3 策略: 以收盤價進出, 若收盤價在20MA之上(下), 就買(空手) 結果 進出九次, 報酬率 34.23%(不計交易成本) 最大連續損失, 利潤因子等等….ㄟ..打字很累, 略過 至於VIXM 因為是追蹤較遠月的VIX期貨契約 例如現在是追蹤4,5,6,7月的期貨 所以就取長一點的均線, 取90MA好了 約略是現在到六月初的工作日數 當然若做參數最適化, 會有更好績效, 不過一定會被攻擊 所以就先驗上選90MA吧 資料期間 2011/1/4~2012/2/3 策略: 以收盤價進出, 若收盤價在90MA之上(下), 就買(空手) 結果 進出四次, 報酬率 12.34%(不計交易成本) 結束, 下台一鞠躬 :p --- http://tw.myblog.yahoo.com/offshore-funds http://tw.myblog.yahoo.com/0050-etf http://www.youtube.com/user/pianotrio --- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.227.128.202
推
02/05 01:05, , 1F
有實驗精神! 推 不過要照著程式結果下單要很有勇氣吧 xD
02/05 01:05, 1F
→
02/05 12:46, , 2F
假如您知道這策略的Beta, 應該會有勇氣的, 有興趣我再Po
02/05 12:46, 2F
推
02/05 20:58, , 3F
VIX的存在是對應到黑天鵝事件
02/05 20:58, 3F
→
02/05 21:00, , 4F
只要一次突然的心理性短期的恐慌,低點入場有機會賺筆小錢
02/05 21:00, 4F
→
02/05 21:02, , 5F
只是L大提到的轉倉很傷,只能在低價少量持有
02/05 21:02, 5F
→
02/05 21:04, , 6F
但是是暴漲型的指數
02/05 21:04, 6F
→
02/05 21:04, , 7F
不知大家看法為何?
02/05 21:04, 7F
推
02/05 21:06, , 8F
VIX的ETN應該沒有轉倉的問題吧?
02/05 21:06, 8F
→
02/05 21:06, , 9F
策略:低價少量持有,每日觀盤一次,恐慌暴漲時當天賣出
02/05 21:06, 9F
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02/05 21:06, , 10F
VIX的ETN我還沒認真研究過 但對投資VIX倒是有很興趣
02/05 21:06, 10F
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02/05 21:07, , 11F
VIX的ETF聽L大這麼一說 我已經失去投資的興趣了.
02/05 21:07, 11F
→
02/05 21:07, , 12F
只要VIX的ETN追蹤指數誤差不大 我想我會很有興趣買.
02/05 21:07, 12F
推
02/05 21:10, , 13F
M大可以分析兩者(ETF和ETN)的差異嗎? 想了解一下 感謝
02/05 21:10, 13F
→
02/05 21:12, , 14F
ETF和ETN追蹤VIX指數的誤差比較
02/05 21:12, 14F
推
02/05 21:21, , 15F
VIX的ENT當然有轉倉問題阿！XD
02/05 21:21, 15F
推
02/05 21:22, , 16F
ETN
02/05 21:22, 16F
推
02/06 13:39, , 17F
tree大 其實Leepofeng大比較懂啦XD
02/06 13:39, 17F
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02/06 13:40, , 18F
我只是散戶但也會做一些研究就是了 = =
02/06 13:40, 18F
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02/06 13:40, , 19F
L大是已經從散戶變大師了XD
02/06 13:40, 19F
推
02/06 15:06, , 20F
我還是散戶阿 Orz
02/06 15:06, 20F
推
02/06 17:24, , 21F
tree大 我的感覺交易ETF很扎實 因為ETF有現貨
02/06 17:24, 21F
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02/06 17:25, , 22F
所以只要ETF費用不高 週轉率不高 追蹤指數精準
02/06 17:25, 22F
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02/06 17:25, , 23F
就是好的ETF
02/06 17:25, 23F
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02/06 17:26, , 24F
至於ETN因為沒有現貨 所以注意它的成交量
02/06 17:26, 24F
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02/06 17:26, , 25F
ETN有很多商品 是ETF沒有的
02/06 17:26, 25F
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02/06 17:26, , 26F
所以我認為投資ETN看一下他的成交量
02/06 17:26, 26F
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02/06 17:26, , 27F
只要他的成交量大 大多不會太差的ETN
02/06 17:26, 27F
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02/06 17:27, , 28F
就如同ETF也一樣 比較多人投資的ETF 通常費用週轉率
02/06 17:27, 28F
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02/06 17:28, , 29F
都有一定的水準 不致於追蹤指數誤差太大.
02/06 17:28, 29F
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02/06 17:29, , 30F
所以如果ETN投資量夠多 就應該追蹤指數不至於不安全
02/06 17:29, 30F
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02/06 17:30, , 31F
可是如果ETN量不夠多 當大崩盤的時候 因為ETN量不夠多
02/06 17:30, 31F
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02/06 17:30, , 32F
ETN也可能交易到離實際指數還偏差很大的不好價格
02/06 17:30, 32F
推
02/06 17:31, , 33F
你說的是折溢價的部份，這可以從平均成交量看
02/06 17:31, 33F
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02/06 17:31, , 34F
不擁有實貨的ETN 就是有這個問題
02/06 17:31, 34F
推
02/06 17:31, , 35F
至於ETN的追蹤誤差則幾乎可以不用擔心，但要擔心信用
02/06 17:31, 35F
推
02/06 17:34, , 36F
這樣說起來 我越來越對VIX ETN越來越有興趣了
02/06 17:34, 36F
推
02/06 18:01, , 37F
我的建議是：如果有ETF，就別用ETN
02/06 18:01, 37F
推
02/06 18:04, , 38F
我對沒有實體的東西都比較恐懼一點就是 :P
02/06 18:04, 38F
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