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Re: [心得] 現金流交易策略--分享(US cash flow)

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (牛轉乾坤)時間11年前 (2014/08/10 02:44), 11年前編輯推噓13(13推 0噓 8→)
留言21則, 6人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《lovebeast (dance in the sun)》之銘言： : 第二種是被我猜中，股價回落到100元，讓我買到。 : 這時候為了怕買不到單，所以我先掛了一檔選擇權(SELL PUT)在履約價100元的地方， : 如果股價跟我唱反調，一路向上，我大概會賺到2-3%的利潤(算是安慰獎)； : 如果股價真的跌到100元，沒關係，是我預期中的事，我就換成現股， : 並且再掛另一檔選擇權(COVER CALL)。 別忘了你有你的限定哦 : 2. 限定自己每天晚上只看盤30分鐘，美股可以預掛3個月長效單(所以簡單省力) 假設股票那天開盤 105元 你每天晚上只看盤 30分鐘， 所以十點鐘上床睡覺， 假設911發生在半夜二點，之後立刻大崩盤， 或是爆發不好的消息， 結果股票直接下殺至 80元， 你的選擇權可能保證金吃光，自動強制停損就畢業了 ! 而股票你買到了，當天虧掉 20%，還要再加上 sell put 的損失 二點時，你還在睡夢中，想著我賺到了 2%。 如果再嚴重一點， 你的標的物是 .. 基亞、榮化、胖達人、博達 你可能醒來時，你會發現你欠了 brokerage 一大筆錢， 那就只能說，一路好走了 : 3. 不要押太重，最高上限設定在每個月賺2%的風險最適。 如果押得不大，只為了多賺那 2%， 玩得很複雜，卻佔整體資產影響小 就是事倍功半 : 4. 如果你手中滿滿多單，又怕美股V型反轉，只鎖定S&P500的ETF去放空就好(其他不管) 如果你講的是用選擇權放空ETF，選擇權的時間成本很貴 如果你講的是放空型 ETF，買了一年還沒V型反轉，你就賠掉很多了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.51.87 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1407609870.A.C19.html ※ 編輯: flylee (122.116.51.87), 08/10/2014 03:17:39
推
08/10 09:01, , 1F
人家要來開課，你們這樣打臉是要怎麼活
08/10 09:01, 1F
推
08/10 10:09, , 2F
開課賺現金流才是聖杯
08/10 10:09, 2F
推
08/10 10:21, , 3F
用全額保證金就好啦XD 頂多歸零而已XD 遇到一次之前贏的就
08/10 10:21, 3F
我不確定"全額保證金"是否能夠保證券商不向你追討他們的損失， 但似乎是沒有這個規定， 這個應該只是保證在買賣的當時，你的保證金是夠的， 但持有的過程出大事，券商不會這麼傻替你擔保的， 不然碰到911, 恩隆, 2008金融風暴，券商大概都倒光了。 在大波動時被強制平倉，這個損失可能遠大於你的保證金 而券商的風險通知是 Margin investor may lose more than the amount they deposited in their account ...... The investor is not entitled to an extension of time to satisfy the call, to choose which securities 券商 may liquidate, and is reponsible for losses resulting from the liquidation of an asset(s) to satisfy a margin call and for any remaining deficiency in the account. 台灣有個很一個有名的案例 ... 請google "請問選擇權帳戶原先30多萬~幾秒鐘負債近千萬..我該怎麼辦?" (雖然券商的風險控管也有問題，但如果券商不認帳， 跟你打民事訴訟玩到三審，你就很有得忙了) ※ 編輯: flylee (180.176.108.175), 08/10/2014 12:00:20
推
08/10 12:14, , 4F
我全額的意思是指交割款 sp把交割款備齊就不可能違約了吧
08/10 12:14, 4F
→
08/10 12:15, , 5F
你指的例子那位事主還是有開槓桿
08/10 12:15, 5F
推
08/10 12:58, , 6F
cash secured put是不可能違約的
08/10 12:58, 6F
謝謝，我了解了，查了一下，的確 cash secured put 是不可能違約， 但玩cash secured put ， 如果是賣出價外的 put 的報酬率似乎很低，因為押了全額的保證金 如果是賣出價內的 put, 差不多就等於承擔所有的下跌風險。 ※ 編輯: flylee (180.176.108.175), 08/10/2014 14:18:09
推
08/10 16:32, , 7F
我自己是不想玩sell option的，只是澄清一下資訊。
08/10 16:32, 7F
推
08/10 18:11, , 8F
玩這招不要開槓桿，開槓桿意義完全不同了
08/10 18:11, 8F
推
08/10 18:16, , 9F
你準備好40萬賣一口台指期12月8000put也不會違約啊
08/10 18:16, 9F
推
08/10 18:18, , 10F
目前權利金收29點=新台幣1450元
08/10 18:18, 10F
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08/10 18:19, , 11F
只是報酬率1450/400000*100%=0.36%　ㄎㄎ
08/10 18:19, 11F
推
08/10 18:23, , 12F
上面做法類似於我要在大盤8000點買10張豐台灣ETF
08/10 18:23, 12F
→
08/10 18:24, , 13F
大盤沒跌到8000我收權利金1450元（不含稅費）
08/10 18:24, 13F
→
08/10 18:25, , 14F
大盤瞬崩到7000點，虧損1000點=5萬，同持有等值ETF虧損
08/10 18:25, 14F
→
08/10 18:25, , 15F
不用出國也可以玩這招啦　ㄎㄎ
08/10 18:25, 15F
推
08/10 18:37, , 16F
若覺得押40萬太多，還可將20萬放定存，崩盤再解約補繳
08/10 18:37, 16F
推
08/10 18:42, , 17F
莎莎公主例子根本不適合本討論，她是op買方+KGI系統爛
08/10 18:42, 17F
就像你說的用全額不開槓桿， 放到12月結果收益只有 0.36% 真的很悲情。 另外，莎莎公主的例子跟原 PO的例子的確不同， 但還是可以拿來當成 "選擇權別亂玩" 的警世案例 就是下單前得要先好好思考一下，"市價"是什麼 ※ 編輯: flylee (180.176.108.175), 08/11/2014 00:49:13
推
08/11 01:14, , 18F
報酬率會這樣低也是莊家(op賣方俗稱)賣很爽的緣故
08/11 01:14, 18F
→
08/13 20:32, , 19F
報酬率＆風險，跟標的物的絕對價格關係密切。價格越低
08/13 20:32, 19F
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08/13 20:34, , 20F
權利金相對本金報酬越漂亮，下檔風險也越低，價值投資
08/13 20:34, 20F
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08/13 20:35, , 21F
他認為是在低價買進，越回檔他越開心。
08/13 20:35, 21F
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