[請益] 標普500放空兩倍(SDS)的報酬率問題
請教板上大大們,
剛剛小弟試著從過去標普500的數據與放空兩倍SDS的淨值來比較,
發現標普500如果漲5%,SDS幾乎都會跌超過10%很多
但如果標普500跌5%,SDS幾乎都漲少於10%,頂多漲7-8%,
為何會出現如此不公平的現象?
如果真的要放空標普500,是否鎖定一倍SH就好,
之前算過基本上是成反比,頂多誤差1-2%而已,
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