[請益] 資產配置的相關問題

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (小白Z)時間9月前 (2023/06/09 20:12), 9月前編輯推噓6(6012)
留言18則, 8人參與, 9月前最新討論串1/1
各位先進好,最近有理財規劃,因此考量資產配置問題。以下是改變來自清流君建議的因 子投資,主要為市場投資,注重體質優良的小公司曝險為輔,並自己另外增加債券部位平 衡,並且小開槓桿做了一些自己可承受曝險能力的規劃。以下的配置是希望規劃20年的投 資週期,並期望年畫報酬9%。 目前打算規劃 VWRA 40% 0050 5% (5%正二槓桿) AVUV 9% AVDV 6% BOUND 40% (20%正二槓桿;20%20年期美債台股etf) 等近年降息結束後,會將正二部位平均分配回以上四檔標。 未來考慮貸款等方式加大槓桿。 未來打算規劃 VWRA 60% AVUV 12% AVDV 8% BOND 20% (只保留20年期美債台股etf) 有幾個問題是,這樣主動投資,承擔操作帶來的風險,有"擇時"並"失去當初因子投 資的意味"。這樣資產配置變化與操作在投資邏輯上是否有誤? 另外AVUV 與AVDV 雖然比例不重,但配息會有被美國抽30%稅金的問題,不知道有沒有更 好的選擇? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.103.108 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1686312751.A.B90.html ※ 編輯: asd56445 (114.24.103.108 臺灣), 06/09/2023 20:13:45

06/09 21:08, 9月前 , 1F
這回測20年有9%?
06/09 21:08, 1F
回測20年,大約8.87% 沒回測過

06/09 21:11, 9月前 , 2F
你要不要簡單點...95% AOA + 5% TQQQ也沒這麼複雜
06/09 21:11, 2F
可以參考 ,想一下這組合相關性滿大的波動可能滿大的 ※ 編輯: asd56445 (114.24.103.108 臺灣), 06/09/2023 21:27:20 ※ 編輯: asd56445 (114.24.103.108 臺灣), 06/09/2023 21:30:16

06/09 21:50, 9月前 , 3F
加入生命週期投資法 就完美了
06/09 21:50, 3F
回測14年,輸sp500近40%,夏普值也輸0.2

06/09 22:06, 9月前 , 4F
WSML?
06/09 22:06, 4F
※ 編輯: asd56445 (114.24.103.108 臺灣), 06/09/2023 22:14:58

06/09 22:22, 9月前 , 5F
你要作因子投資建議了解更清楚一些,價值股並不是所謂優質
06/09 22:22, 5F
謝多拉王提點,小型價值股在因子投資領域與投資金律,長期持有都是看好的,如果為了資產配置減少大型股比例,這樣是否得宜?債券正2確實扣血倒爆,會再考慮的,未來會改為5年期債券做債券配置

06/09 22:22, 9月前 , 6F
公司,反而很多是表現不怎麼樣所以股價低迷的公司才變價值
06/09 22:22, 6F

06/09 22:22, 9月前 , 7F
股。
06/09 22:22, 7F

06/09 22:26, 9月前 , 8F
然後不是不能擇時,但你的擇時根據很爛,完全沒有合理預測
06/09 22:26, 8F

06/09 22:26, 9月前 , 9F
市場的能力。
06/09 22:26, 9F

06/09 22:28, 9月前 , 10F
再來債券正二開槓成本比債券殖利率還高是個扣血扣到爆的產
06/09 22:28, 10F

06/09 22:28, 9月前 , 11F
06/09 22:28, 11F
※ 編輯: asd56445 (114.24.103.108 臺灣), 06/09/2023 22:45:15

06/10 11:55, 9月前 , 12F
為什麼不使用so
06/10 11:55, 12F
長久期望槓桿用在資產配置比例,不是用在資產增加部位

06/10 11:56, 9月前 , 13F
sso
06/10 11:56, 13F

06/10 12:30, 9月前 , 14F
如果要選體質良好的公司要選獲利因子 品質因子etf
06/10 12:30, 14F

06/10 12:36, 9月前 , 15F
但體質良好的公司未必股價就會一直成長,這是兩回事
06/10 12:36, 15F
※ 編輯: asd56445 (114.24.84.239 臺灣), 06/10/2023 15:54:49 ※ 編輯: asd56445 (114.24.84.239 臺灣), 06/10/2023 16:09:31

06/10 16:30, 9月前 , 16F
持有小型價值股本身有一定理據,只要夠了解它的性質以及確
06/10 16:30, 16F

06/10 16:31, 9月前 , 17F
定自己在價值股表現差的時段(有可能十年)能堅持就好
06/10 16:31, 17F

06/11 16:57, 9月前 , 18F
USSC
06/11 16:57, 18F
文章代碼(AID): #1aWnSlkG (Foreign_Inv)
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