[請益] 有關槓桿曝險資產配置的問題
假設一個情況
如果身上有200萬的淨資產
預計利用信貸+槓桿ETF的配置來達成400萬曝險部位
（這邊假設美國市場兩倍槓桿，非美一倍）
那麼在做配置的時候
（如美國市場：非美市場=6:4）
是否應該以400萬的曝險配置為考量
自行調整槓桿ETF的比例使其考慮到槓桿倍數
後達到曝險部位為240:160
也就是再信貸80萬的資金達成120:160
想請教各位前輩這樣的想法配置有沒有錯誤或者需要釐清的地方
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.116.155 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1704733587.A.946.html
→
01/09 14:03,
10月前
, 1F
01/09 14:03, 1F
→
01/09 14:05,
10月前
, 2F
01/09 14:05, 2F
推
01/09 14:06,
10月前
, 3F
01/09 14:06, 3F
→
01/09 20:58,
10月前
, 4F
01/09 20:58, 4F
推
01/10 17:06,
10月前
, 5F
01/10 17:06, 5F
→
01/10 21:21,
10月前
, 6F
01/10 21:21, 6F
推
01/11 00:05,
10月前
, 7F
01/11 00:05, 7F
推
01/13 00:46,
10月前
, 8F
01/13 00:46, 8F
→
01/13 00:47,
10月前
, 9F
01/13 00:47, 9F
→
01/13 00:49,
10月前
, 10F
01/13 00:49, 10F
→
01/13 00:49,
10月前
, 11F
01/13 00:49, 11F
→
01/13 00:51,
10月前
, 12F
01/13 00:51, 12F
推
01/13 00:55,
10月前
, 13F
01/13 00:55, 13F
Foreign_Inv 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
427
914
