PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

[請益] 策略討論

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (nonono)時間7月前 (2024/04/22 12:27), 7月前編輯推噓3(3推 0噓 10→)
留言13則, 2人參與, 7月前最新討論串1/1
假設看漲一檔個股或是ETF 以當前QQQ 還有NVDA為討論標的 下列三種策略 大家會以哪些面向去考慮 長線應該用哪一個策略？ 可以有超過持有現股100股的報酬 但有較高的sharp ratio 1.Sell ATM naked put,weekly based ( cash secured, deposite rate 4.8%) 2.Sell ATM naked put ( cash secured, deposite rate 4.8%) + sell OTM call, weekly based 3.持有現股100股+ sell OTM covered call, weekly based 先感謝各位版友高手的意見 Thanks -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.47.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1713760066.A.094.html ※ 編輯: Latte7 (42.79.47.114 臺灣), 04/22/2024 12:33:52
推
04/22 16:40, 7月前 , 1F
Sortino ratio我認為不是衡量選擇權交易的良好指標，但如果
04/22 16:40, 1F
→
04/22 16:41, 7月前 , 2F
你一定要最大化Sortino ratio，你可以 buy call。
04/22 16:41, 2F
推
04/22 16:45, 7月前 , 3F
或者說，如果存定存，downside risk接近零，Sortino ratio就
04/22 16:45, 3F
→
04/22 16:46, 7月前 , 4F
會趨近無限大...
04/22 16:46, 4F
→
04/22 17:31, 7月前 , 5F
請教daze 大，衡量選擇權策略適合的指標是？
04/22 17:31, 5F
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04/22 17:32, 7月前 , 6F
我的命題應該改成，報酬超過持有正股，但sharp ratio
04/22 17:32, 6F
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04/22 17:32, 7月前 , 7F
比持有正股大..
04/22 17:32, 7F
※ 編輯: Latte7 (42.79.47.114 臺灣), 04/22/2024 17:35:35
推
04/23 10:19, 7月前 , 8F
要讓預期報酬超過持有正股，就是要有隱含槓桿。你的三個策略
04/23 10:19, 8F
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04/23 10:20, 7月前 , 9F
的隱含槓桿應該都是小於1的。
04/23 10:20, 9F
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04/23 10:21, 7月前 , 10F
要隱含槓桿大於一，又要限制downside risk，也許你可以考慮
04/23 10:21, 10F
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04/23 10:22, 7月前 , 11F
Long deep-in-money call。不過這策略在平盤時會虧錢。
04/23 10:22, 11F
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04/23 10:24, 7月前 , 12F
選擇權有修剪分佈的效果，所以有些指標在分佈不再近似於常態
04/23 10:24, 12F
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04/23 10:24, 7月前 , 13F
分佈時，可靠度就會比較可疑。
04/23 10:24, 13F
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