[請益] 請教一個美債選擇權的問題
小弟算半隻債蛙，配置裡面有槓桿型長債。目前效益：跌、鼻青臉腫。
因為希望能解套長債這一塊，所以想請教各位大神、一個可能是各位眼中的阿呆問題。
目前TMF收盤37.3元左右（持有成本約45）元。如果我賣一個權利金4.5元、行權價45元的一年期看漲期權，這樣設置如果發生以下情境：
1. 買方執行合約：賺到10%的權利金+本金解套。
2. 未達行權價：賺到10%的權利金，第二年繼續賣看漲期權。
我的問題是，這麼配置選擇權來解套長債，除了繼續通膨烙賽導致的虧損，還會有什麼小弟沒想到的問題嗎？
謝謝各位大神一直以來無私的分享經驗，祝你們新年快樂、長命百歲。
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