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討論串以 Market Timing 操作 VIX 的 ETF之價值
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#1
以 Market Timing 操作 VIX 的 ETF之價值
推噓2(2推 0噓 3→)留言5則，0人參與, 最新作者pianotrio (大湖上的大乳酪)時間12年前 (2012/02/05 23:07), 編輯資訊
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Market Timing 從來不是本版主流. 寫出來的下場常常只是打筆戰而已. 小弟覺得有空再私下討論即可. 以下僅簡單寫寫想法. 若有人有興趣, 再貼一些簡單數據. 1.. VIX之ETF的Beta是負的 (負2至負3很常見). 買進並“長期”持有會賠錢很正常. 且Alpha值還遠小於零. 2.
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#2
Re: 以 Market Timing 操作 VIX 的 ETF之價值
推噓4(4推 0噓 3→)留言7則，0人參與, 最新作者pianotrio (大湖上的大乳酪)時間12年前 (2012/02/09 16:21), 編輯資訊
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四個粗略例子. 1.. 不做參數最適化. 以20MA順勢操作VIXY(收盤價站上20MA作多, 跌落20MA空手). 資料期間: 2011/1/4~2012/2/3. 下表中的Piano代表順勢操作策略. VIXY表示買進持有VIXY的績效. SPY亦表買進持有SPY之績效. 可發現此策略不論就絕對
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