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討論串[請益] 大盤期權資產配置
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#1
[請益] 大盤期權資產配置
推噓5(5推 0噓 7→)留言12則，0人參與, 3月前最新作者g4039ary (gary)時間3月前 (2024/07/30 14:38), 3月前編輯資訊
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資產配置核心為找尋兩個長期向上並具有低相關或負相關的資產. 來獲得更好的風報比 一般選擇股債配置. 但在高通膨狀況下股債相關性高則不利執行. 最近想到若長期持有大盤期貨或現貨. 同時長期sell call 組成一個covered call. 是否有類似的涵義. 賣出一個價外的買權SC與指數有高度負相
(還有606個字)
#2
Re: [請益] 大盤期權資產配置
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 3月前最新作者daze (一期一會)時間3月前 (2024/07/30 17:37), 編輯資訊
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Ben Felix 的 YT 影片:. Covered Calls: The Income Illusion. https://www.youtube.com/watch?v=YMLVdY8y8vM. AQR 的文章:. Covered Call Strategies: One Fact and E
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#3
Re: [請益] 大盤期權資產配置
推噓5(5推 0噓 3→)留言8則，0人參與, 3月前最新作者daze (一期一會)時間3月前 (2024/07/31 09:20), 3月前編輯資訊
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AQR 的文章中有一張 Table 2. https://i.imgur.com/PWFfng9.png. 也就是說，如果要把 Covered call 視為兩個低相關性產品的組合. 不妨把它拆開成 50% Long Equity + 50% Short Straddle 的組合. 而不是 Long
(還有1044個字)
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