Re: [心得] 幾檔較為熱門的債券基金LIPPER圖表比較

看板Fund (基金板)作者sparkwang (Karek)時間18年前 (2008/02/15 23:59)推噓13(13推 0噓 34→)

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http://www.wretch.cc/album/album.php?id=Karek&book=19 圖做了一點修改跟補充這樣應該資料應該比較充足也比較好辨識我抓的債券是LIPPER GLOBAL分類中的北美型債券標準差貝他值 SHARPE值都是一年期的其次做了一點北美或是相關的債券簡易分析 --------------------------------------- 美林環球政府債券基金美國35%，歐洲37%，其餘分散 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% 3.64% 2.03% 3.70% Sharpe β 標準差 0.24 0.91 2.97 各國公債為主 1.每月配息0.05，2.投資全球政府債，3.波動低風險低，相對報酬低， 4.穩定為訴求 --------------------------------------- 美林環球高收益債券基金美國78.1%，歐元區13.4%，其餘分散 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% -10.97% 17.71% 1.74% Sharpe β 標準差 -0.11 1.18 7.93 公共及電訊產業佔18.5%，基本工業12.9%，消費品12.6%，傳播業12.2% 1.每月配息0.04，2.投資產業分散，3.波動高 ---------------------------------------- 美林美國高孳息/收益債券基金美國100% 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% -0.21% 7.29% 4.96% Sharpe β 標準差 -0.01 0.14 10.06 通訊業18.7%，必須消費品12.2%，基本工業10.8%，其他分散 1.每月配息0.03，2.投資美國公司債，3.波動大 ----------------------------------------- 寶源環球環球企業債券基金美國41.7%，其他淨資產22.2%，其餘分散 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% -2.20% 5.26% 0.14% Sharpe β 標準差 -0.09 1.04 3.18 金融33.25%，工業14.3%，國庫券14.3%，其餘分散 1.無配息，2.美國比重高，3.績效不優 ----------------------------------------- 寶源環球環球債券基金美國37.94%，日本10.16%，德國9.85%，其餘分散 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% -3.19% 4.95% 8.22% Sharpe β 標準差 0.56 1.55 4.88 國庫券57%，房貸抵押債12.77% 1.無配息，2.美國比重高，3.07年績效較好，4.波動略大 ----------------------------------------- 荷銀美國債券基金美國100% 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% N/A N/A 5.66% Sharpe β 標準差 0.52 -0.06 3.10 MBS不動產41%，政府公債20%，工業13%，金融機構10.1% 1.每季配息0.4，2集中美國，3.新 4.MBS情況不明 5.單就波動與報酬而言算不錯 ---------------------------------------- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美國100% 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% 1.91% 3.21% 5.72% Sharpe β 標準差 0.45 -0.11 3.09 美國公債97% 1.每月配息0.03，2.集中於美國公債3.波動度低相對穩定 ----------------------------------------- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美國83.05% 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% 2.25% 7.54% 2.20% Sharpe β 標準差 -0.10 0.07 7.26 分散於各產業 1.每月配息0.04，2.03年之後報酬逐漸下滑 3.波動大但近年來無法提供相對報酬 ----------------------------------------- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金新興國家比例相對高 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% -3.75% 13.07% 10.91% Sharpe β 標準差 0.52 0.56 6.92 政府債78%，現金22% 1.每月配息0.05，2.高風險高報酬 ----------------------------------------- 聯博全球債券基金美國比例32%，日本比例29%，其它分散於新興及已開發國家 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% 3.13% 3.02% 5.36% Sharpe β 標準差 0.39 1.14 2.36 主權債券55%，投資型公司債18%，抵押債券12% 1.每月配息0.04，2.投資分散於美日，其它分散，3.強調穩定 ----------------------------------------- 聯博美國收益基金美國比例66% 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% 5.00% 6.38% 4.64% Sharpe β 標準差 0.24 -0.02 2.98 國庫券25%，新興國家政府債23%，不動產抵押證券19%，高收益債15% 1.每月配息0.04，2.投資集中美國，3.風險較高，4.有不動產抵押 ------------------------------------------ 聯博全球高收益債券基金新興國家比例相對高，美國比例30% 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% 7.99% 12.61% 5.88% Sharpe β 標準差 0.06 0.47 7.20 新興市場貨幣53%，高收益公司債52% 1.每月配息0.03，2.投資分散於新興國家，美國只佔30%， 3.風險較高但報酬普通 ------------------------------------------- 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金美國85.5%，其餘分散 2005年報酬% 2006年報酬% 2007年報酬% 3.09% 9.31% 9.85% Sharpe β 標準差 0.71 1.01 3.33 公債48.6%，公司債約為45.5%（金融12%)，現金5.5% 1.每季配息0.15，2.投資美國為主，公債與公司債約為5:3， 3.波動相對報酬而言表現優，以上跟大家分享一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.147.7

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