Re: [閒聊] 基金抗跌能力是否比較強?

看板Fund (基金板)作者 (我嘎你貢)時間3年前發表 (2021/10/01 03:36), 3年前編輯推噓10(1008)
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基金的抗跌能力是不是比較強? 這我們可以回歸到一個portfolio的風險係數來看 大多我們會看的風險係數有三 1. Beta 值(Beta Coefficient) Beta其實就是這個投資組合相對於大盤的波動程度。以0050來說他的beta幾乎等於1,也 就跟大盤無異,跟大盤一起波動。 所以可想而知, 當Beta>1時,波動都比大盤大 當Beta=1時,波動跟大盤一起波動 當Beta<1時,波動就會比大盤小 https://imgur.com/yMGulQk
2.標準差(Standard deviation) 那標準差應該蠻好理解的,有學過統計的應該可以理解一下這個概念吧? 基金的標準差越大,這檔基金的淨值波動也會很大,風險也會比較高 所以主要是跟裡面的成分股的穩定度有關,就想想裡面成分股的波動級距...這樣的概念 3.夏普比率(Sharp ratio) 而夏普比率就是當我承擔一個單位風險的時候,我可以獲得多少的超額報酬。 夏普比率的公式 "夏普值 = (基金報酬率 – 無風險利率)/標準差" 看公式應該可以很好理解,夏普比率就是越高越好 也就是說, -基金的報酬率很高,波動低,夏普值就會很高 -基金的報酬率很低,波動低,夏普值應該也不會太差啦(債券基金之類的) -基金的報酬率高,波動高,夏普就很低 -基金的報酬低,波動也高,那夏普應該超低 所以看到這邊應該可以發現,夏普值他沒有一個標準在,要透過不同的基金去比較,才知 道他們風險的相對關係~ 拿一檔網友提到在好好退休裡的基金來看 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 https://imgur.com/YdzYWXt
Beta比大盤波動小,夏普值跟0050比較起來也比較好,標準差的穩定度看起來也比較高一 些 只拿兩檔基金比較會不太準啦,建議可以拿多一些基金做比較~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.13.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1633059411.A.8E6.html

10/01 12:08, 3年前 , 1F
最後一項是要說報酬低、波動高?
10/01 12:08, 1F
嘿對,感謝~~我更正了

10/01 12:09, 3年前 , 2F
Alpha是單純指獲利嗎
10/01 12:09, 2F
是可以單純想成是獲利沒錯,以Beta和Alpha的關係來看,Beta是市場的報酬,Alpha就是超額報酬 當一檔基金可以打敗大盤,Alpha會>0,反之則<0。 ※ 編輯: mezz690323 (112.78.66.44 臺灣), 10/01/2021 12:16:47

10/01 15:50, 3年前 , 3F
全球和台股基金比beta值感覺很怪啊
10/01 15:50, 3F

10/01 15:52, 3年前 , 4F
然後不是打敗大盤alpha就大,打敗大盤如果是靠承擔更多風
10/01 15:52, 4F

10/01 15:52, 3年前 , 5F
險,例如beta特別高,那alpha也可能是負的。
10/01 15:52, 5F

10/01 15:54, 3年前 , 6F
大方向這篇是沒錯。
10/01 15:54, 6F

10/01 16:38, 3年前 , 7F
好好退休的基金比0050還要好???
10/01 16:38, 7F

10/01 16:55, 3年前 , 8F
這次好好退休的基金其實都不差,可以針對自己的需求去評
10/01 16:55, 8F

10/01 16:56, 3年前 , 9F
估~~~樓上是不是想引戰XDD
10/01 16:56, 9F

10/01 21:26, 3年前 , 10F
謝謝分享看法
10/01 21:26, 10F

10/04 12:42, , 11F
感謝分享~~想問這次好好退休的基金也可以依這樣的標準下
10/04 12:42, 11F

10/04 12:42, , 12F
去評估囉?
10/04 12:42, 12F

10/04 18:46, , 13F
還是可以參考看看~~
10/04 18:46, 13F

10/05 11:56, , 14F
感謝~~基金可以用同類型的基金下去比較~0050跟台股基金比
10/05 11:56, 14F

10/05 11:57, , 15F
比較有一個基準在,好好退休的基金一欄分類互相比較也不錯
10/05 11:57, 15F

10/05 16:04, , 16F
推分享~~難得看到專業分享文
10/05 16:04, 16F

10/06 12:54, , 17F
想問3樓的f大,alpha負的不就是輸大盤的意思嗎?
10/06 12:54, 17F

10/07 15:51, , 18F
應該是說贏大盤之前會先承擔更大的風險
10/07 15:51, 18F
文章代碼(AID): #1XLe9JZc (Fund)
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