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[討論] 哪幾檔基金比較抗跌

看板Fund (基金板)作者 (JOE)時間1周前 (2024/09/03 12:08), 編輯推噓16(16推 0噓 22→)
留言38則, 10人參與, 1周前最新討論串1/1
八月之後的行情震盪 有點超出大家的預期 因應未來的行情肯定會震盪更大 想挑選報酬好 但是相對抗波動的標的來投入 從版上大家最喜歡的 安聯 統一 野村 這三家投信 各挑一檔報酬最好的科技類基金來比 較 選手如下： 安聯台灣科技基金 野村優質基金 統一奔騰基金 來比較五年的報酬、標準差、夏普值。 1.報酬：最重要的！當然就是報酬 2.標準差：標準差就是波動度，是跟自己比較。在同樣的預期報酬下，波動是越小越好。 3.夏普值：同樣的承受風險，能獲得的報酬，這個值則是要越高越好。 4.Beta值：跟大盤漲跌的相關性 若大盤Beta=1，基金>1就是比大盤更會漲跌，波動比 大盤大。小於1反之。 但beta值也跟報酬相關，要跟基金本身的報酬一起看。 資料來源：基富通 https://i.imgur.com/WGPZmVN.png
https://i.imgur.com/ZK4Yf0a.png
資料來源：鉅亨網 https://i.imgur.com/T6wXmN7.png
結論： 報酬、夏普值要越大越好 標準差要越小越好 綜合評比下來，統一奔騰的報酬、夏普值都是最高，標準差最小 再來Beta值也是三檔最小的，但因為報酬是最高的 可以理解為，漲的時候比別人漲的多，跌的時候比別人抗跌。 以上提供給大家參考~歡迎批評指教 或是各位前輩有不錯的篩選方法，也可以分享給我~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.65.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1725336489.A.9F7.html
推
09/03 13:29, 1周前 , 1F
安聯台灣科技基金:年化約13.54% 標準差：21.99%
09/03 13:29, 1F
→
09/03 13:30, 1周前 , 2F
sharp ratio:0.63
09/03 13:30, 2F
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09/03 13:30, 1周前 , 3F
波動相當大～但報酬不錯！
09/03 13:30, 3F
推
09/03 13:35, 1周前 , 4F
看第三張圖，這三檔波動都相當大～
09/03 13:35, 4F
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09/03 13:36, 1周前 , 5F
而且都拿不出完整的R-square，數字的可信度不夠
09/03 13:36, 5F
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09/03 13:38, 1周前 , 6F
野村唯一的R-square竟然是0，代表數據完全無法參考
09/03 13:38, 6F
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09/03 13:40, 1周前 , 7F
安聯和統一的統計解釋能力還勉強有3/4和2/3
09/03 13:40, 7F
推
09/03 13:42, 1周前 , 8F
如果要比較抗跌，三檔都不行～
09/03 13:42, 8F
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09/03 13:43, 1周前 , 9F
但我實在無法信任表上提供的數據
09/03 13:43, 9F
推
09/03 13:49, 1周前 , 10F
一般來說t-statistic >= 1.96 就顯著 (在95%信賴水準下)
09/03 13:49, 10F
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09/03 13:49, 1周前 , 11F
在發表偏差的影響下，學術界都在追求超低p-value
09/03 13:49, 11F
推
09/03 13:49, 1周前 , 12F
統一超強不意外 經理人穩定 基金長期績效也很好 看到你
09/03 13:49, 12F
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09/03 13:49, 1周前 , 13F
這篇 我決定放心來加碼也是奔騰經理人操盤的台灣高息優
09/03 13:49, 13F
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09/03 13:50, 1周前 , 14F
選基金
09/03 13:50, 14F
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09/03 13:50, 1周前 , 15F
p-value 越低，t-statistic 越高
09/03 13:50, 15F
推
09/03 14:02, 1周前 , 16F
但這三檔由第三章圖的r-square就說明了，統計出來的結
09/03 14:02, 16F
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09/03 14:03, 1周前 , 17F
果根本有問題
09/03 14:03, 17F
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09/03 14:08, 1周前 , 18F
雖然但是:野村優質分類是台灣中小型股,不是科技類...
09/03 14:08, 18F
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09/03 14:11, 1周前 , 19F
上面是基富通的分類.但是在MoneyDJ是分在一般股票型
09/03 14:11, 19F
推
09/03 18:33, 1周前 , 20F
統一高息優選成立時間太短，我覺得可能要有3-6年的數據
09/03 18:33, 20F
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09/03 18:33, 1周前 , 21F
才能放行，不過相對抗跌要不要從偏重價值類的台股基金
09/03 18:33, 21F
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09/03 18:33, 1周前 , 22F
找起?例如：野村高股息、國泰高股息(非OO878，是同年成
09/03 18:33, 22F
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09/03 18:34, 1周前 , 23F
立的主動基金)，這兩支的夏普值跟標準差都控的還不錯
09/03 18:34, 23F
推
09/03 23:36, 1周前 , 24F
謝謝分享 這三檔基金都很不錯 進階比較的話就是奔騰更優異
09/03 23:36, 24F
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09/03 23:36, 1周前 , 25F
09/03 23:36, 25F
推
09/04 07:10, 1周前 , 26F
原來奔騰波動掌控這麼好？出乎意料
09/04 07:10, 26F
推
09/04 16:42, 1周前 , 27F
我都只會看淨值跟績效 原來還可以關注夏普值及標準差
09/04 16:42, 27F
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09/04 16:42, 1周前 , 28F
統一的基金 五年十年的報酬都很漂亮 自己持有統一奔騰四
09/04 16:42, 28F
→
09/04 16:43, 1周前 , 29F
年 你這樣說我回去看了下空頭的時候 確實也比大盤抗跌
09/04 16:43, 29F
推
09/04 16:59, 1周前 , 30F
推分析!
09/04 16:59, 30F
推
09/04 18:22, 1周前 , 31F
這三檔我都買過耶~~目前也是比較多持有奔騰
09/04 18:22, 31F
推
09/04 19:21, 1周前 , 32F
老實說網路上查到的夏普值、標準差....都怪怪的
09/04 19:21, 32F
推
09/05 08:07, 1周前 , 33F
回樓上~可以參考投信投顧公會版本,台大教授規劃
09/05 08:07, 33F
→
09/05 08:07, 1周前 , 34F
長期公告的,計算方式很固定,有相當公信力
09/05 08:07, 34F
推
09/05 13:34, 1周前 , 35F
回樓上，是這？ https://myppt.cc/ygFA1A
09/05 13:34, 35F
推
09/05 16:53, 1周前 , 36F
是的~選 最新統計 有公會的績效評比版本
09/05 16:53, 36F
→
09/05 16:53, 1周前 , 37F
除了績效之外,也有標準差/夏普值/beta等資料
09/05 16:53, 37F
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09/05 16:54, 1周前 , 38F
公會版本是長期追蹤,採用一致標準計算,可信度很高
09/05 16:54, 38F
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