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討論串[討論] 台灣50 與 選擇權避險策略
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#3
Re: [討論] 台灣50 與 選擇權避險策略
推噓0(0推 0噓 20→)留言20則，0人參與, 最新作者oskwu (old dog)時間13年前 (2012/12/15 11:14), 編輯資訊
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請參考：. http://0050-option.blogspot.tw/2012/11/50-by-covered-call-writing-4.html. 用什麼履約價都可以，但必須了解如何用個別選擇權的delta來換算，請參考：. http://0050-option.blogspot.tw/
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#2
Re: [討論] 台灣50 與 選擇權避險策略
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者isaacwu974 (退隱江湖摟)時間13年前 (2012/12/15 10:46), 編輯資訊
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「理論上，理論跟實務沒有差距，但是，實務上有。」. 結合選擇權是有機會讓長期操作績效更好，. Covered Call是其中一種，既然etf和指數走勢類似，. 理論上指數選擇權也可以跟etf做結合，. 但是指數選擇權是針對指數設計的，並不是針對etf，. 實務上要先解決一個問題：怎麼計算多少張005
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#1
[討論] 台灣50 與 選擇權避險策略
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者oskwu (old dog)時間13年前 (2012/12/15 06:51), 編輯資訊
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持有台灣50就是持有台灣前50大權值股組合，持股部位的大小與股價水準有關，屬於多方部位，當指數暴跌時，逐步往下承接，降低持有成本，可以緩和指數暴跌的虧損風險。然而，是不是有其他方法可以降低指數暴跌時的風險？. 部位避險的方法很多，最簡單的方法是直接出脫持股，然而以永續投資為目標的台灣50平衡比例投資
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