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[疑惑] 風險貼水、風險溢酬的差異

看板License (證照考試)作者 (駱平)時間4年前 (2020/09/02 11:50), 編輯推噓0(0推 0噓 5→)
留言5則, 2人參與, 4年前最新討論串1/1
請問各位大大一個基本觀念， 投資學參考書中表示風險溢酬＝風險貼水＝市場預期報酬-無風險利率。過去許多考古題也是這麼考，如分析師106年II第23題。 但是證基會109年分析師題庫中第600題，卻表示風險貼水＝風險溢酬*貝它值。 請問風險貼水到底有沒有乘上貝它值呀？ 感謝大家！！ ----- Sent from JPTT on my HUAWEI JKM-LX2. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.102.70 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1599018627.A.2DB.html
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09/02 20:00, 4年前 , 1F
建議你再仔細的好好讀一遍
09/02 20:00, 1F
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09/03 14:21, 4年前 , 2F
E(Ri)=Rf+beta(Rm - Rf)
09/03 14:21, 2F
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09/03 14:22, 4年前 , 3F
風險資產報酬率=無風險資產報酬+風險溢酬
09/03 14:22, 3F
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09/03 14:24, 4年前 , 4F
風險溢酬=資產的系統風險大小（也就是beta)*當時的市場
09/03 14:24, 4F
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09/03 14:24, 4年前 , 5F
風險溢酬（Rm-Rf)
09/03 14:24, 5F
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