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討論串[疑惑]請益證券分析人員投資學考古題衍生性商品
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Re: [疑惑]請益證券分析人員投資學考古題衍生性商品
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者Steven0422 (Steven)時間16年前 (2009/11/14 13:52), 編輯資訊
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put-call parity :. Put + S = Call + K * exp(-r*t). put + s = 9 + 51 = 60. call + k *exp(-r*t) = 9.5 + 50 * exp(-0.05*180/360) = 58.2655. 套利策略 : 賣出一單位賣
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[疑惑]請益證券分析人員投資學考古題衍生性商品
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者diggity (理財達人)時間16年前 (2009/11/14 12:08), 編輯資訊
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97/9. 根據市場報價,180天到其,履約價格為$50,某股票選擇權價格. 其邁全Call option價格為$9.5,賣權put optin價格為$9. 該股票目前價格為$51,無風險利率為5%.. 請問市場有無套利機會?應該如何交易達到套利目的?. 感謝各為大大,拜託. --. ※ 發信站:
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