Re: [疑惑]請益證券分析人員投資學考古題衍生性商品
※ 引述《diggity (理財達人)》之銘言：
: 97/9
: 根據市場報價,180天到其,履約價格為$50,某股票選擇權價格
: 其邁全Call option價格為$9.5,賣權put optin價格為$9
: 該股票目前價格為$51,無風險利率為5%.
: 請問市場有無套利機會?應該如何交易達到套利目的?
: 感謝各為大大,拜託
put-call parity :
Put + S = Call + K * exp(-r*t)
put + s = 9 + 51 = 60
call + k *exp(-r*t) = 9.5 + 50 * exp(-0.05*180/360) = 58.2655
套利策略 : 賣出一單位賣權及放空股票，同時買一單位買權，其中差額存入銀行
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◆ From: 218.167.59.150
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11/14 13:53, , 1F
11/14 13:53, 1F
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