Re: [問題] 期貨指數與大盤指數

看板Option (期貨與選擇權)作者asdc (..)時間20年前 (2004/05/11 17:22)推噓0(0推 0噓 0→)

留言0則, 0人參與討論串2/2 (看更多)

※ 引述《clive106 (clive)》之銘言： : ※ 引述《HudsonE (象象共和國國王)》之銘言： : : 我建議是別在這種情況進去... : : 如果真要做, 那就做 6100~5600 吧 : 嗯~我了解您的想法，最近空方氣比較旺 : 不管我還是很想知道，如果是您，選擇履約價時，期指的正逆價差會如何影響您的判斷 : 麻煩您為我解惑^^ 正價差乃多頭市場之常態逆價差也是空頭市場的常態 50點附近的正逆價差並不算大今天50點左右價差出現問題是如果是續跌或續漲還是一樣的價差怎辦? 還有多頭裡也千萬別"只"看到正價差變的很小就跑下去作多(注意"只") 那"可能"表示有人佈了一堆空單下去同理在空頭法人的期貨選擇權乃避險套利的工具今天如果結算前正價差或逆價差很大結算的時候它可以硬拉或硬殺而且常常給你現貨弄到禮拜三期指最後成交價甚至還超過或更低跟他對作毫無利潤可言因為他要賺期貨的錢阿! 不過正逆價差失控的時候就是一個值得觀察的指標了比如三月初連續3天正價差140點左右(不過你如果看到第一天正價差140點就去放空抱歉先被軋三天到斷頭再說) 這就代表了市場的氣氛有點太過於樂觀或者悲觀了... 你問的選擇權選擇權幾乎是跟期指連動的喔 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.74.47 ※ 編輯: asdc 來自: 211.74.74.47 (05/11 09:32)