Re: [問題] 有關保證金的計算

看板Option (期貨與選擇權)作者kikulu (可愛仙人掌)時間20年前 (2004/05/13 23:01)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《bkool (小鼓手!!)》之銘言： : 請問一下..http://www.taifex.com.tw/taifex0403.asp 裡面的資料中顯示.. : 放空賣權必須繳權利金市值＋MAXIMUM (A值-價外值, B值) : 而賣權的價外值是 MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0) : 假設大盤6200 點..履約價6000點..而該賣權價格為100點 : 賣權的價外值就是 (6200-6000)*1(假設為一口),0 <=請問0是什麼?? : 權利金就是 100+(26000-200*50,13000) <=這樣嗎? : 請問為什麼要分兩個?這樣投資人要交 16100 還是 13100呢?? 價外和價內選擇權所要付的保證金不同你這個是價外賣權..所以應該是付13100 用程式直接算會比較方便 : 另外..既然賣權要交的保證金那麼貴..為何還要出手放空賣權呢? : 再說獲利也不一定高.... : 我是指..如果確定大盤會漲..同樣的資金直接拿來買買權不是賺比較多嗎?? : 請懂的人來"敲敲我的頭"吧 ^^" 謝謝!! : 書上跟網站上的公式都看的霧煞煞..越看越亂.. 基本上..確定會漲的情況下..有兩個基本型策略保守型 sell put 積極型 buy call (根據風險偏好) 或是就時間價值和預期心理..採取不同的策略但是你不可能確定大盤會漲..頂多預期大盤漲的機率比較高 -- 歡迎來到選擇權討論版{不良牛牧場 bbs.badcow.com.tw} [喜好類] option 在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。並且能因此而獲利，但是總體上的交易成績並不是非常理想。因為他們永遠看不到自己的盲點，惟有拋下自我才能成功。 http://www.blogtw.com/blog.php?user=dori -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.167.40.247