Re: [問題] 請問一些~~指數選擇權的問題~~
樓上有大大貼文了..
我就幫整理公式XD
損益兩平點(單純買方)---->也就是回本的指數位置
CALL
履約價+[買進點數+(新倉手續費+交易稅+平倉手續費+交易稅)]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
總成本
PUT
履約價-[買進點數+(新倉手續費+交易稅+平倉手續費+交易稅)]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
總成本
=======================================================
至於多頭/空頭價差組合單,跨式,勒式,兀式,蝶式等等..
礙於篇幅就先不寫了,可以用類似的精神去推算喔,
網路上這類計算滿多的,一般下單軟體也會幫忙計算
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※ 編輯: viking0518 來自: 61.59.198.169 (12/27 10:19)
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