[心得] 台指12月合約結算價

看板Option (期貨與選擇權)作者liffe時間18年前 (2006/12/22 04:43)推噓0(0推 0噓 0→)

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交易人看最低價來到7652.75,為何結算價是7649? 因為台灣證交所並無揭露每一筆交易,大家只有看到每一分鐘的結果以期交所公佈的資料,第一筆量最大且又在7647,所以7649結算很合理臺灣期貨交易所　新聞稿中華民國　95年12月21日12時卅分新聞稿內容：12月21日台股期貨最後結算價為7,649 依據本公司股價指數期貨契約交易規則，台股期貨契約最後結算價係以最後結算日臺灣證券交易所提供依本指數各成分股當日交易時間開始後15分鐘內之平均價計算之指數，而該平均價係採每筆成交價之成交量加權平均（即含15分鐘內各成分股所有成交價及成交量）。依此，本日台股期貨契約之最後結算價為7,649。臺灣證券交易所每分鐘公布一次發行量加權股價指數，該指數為取每個成分股最接近該整分之價格計算而得，但每一分鐘間每個成分股可能撮合2至3次，可能有2至3個價格，非所有價格，均列入該整分之指數計算，其所形成之指數與本公司計算方式不同，故有不同結果。以95年12月20日為例，當日證券市場收盤指數為7,648,而依據12月21 日9時開盤成交資料顯示，各大型成分股如台積電、聯電及中華電均以平盤開出，由於其占大盤相當權重，按此，以各成分股之成交價計算之台股期貨最後結算價為7,649。此外，經本公司計算9時1 分各成分股1分鐘內成交量加權平均價之指數為7,647(詳附表)，由於開盤時段成分股成交價量占開盤後15分鐘成交金額最大權重，依成交張數顯示約占26%。另檢視所有成分股開盤後15分鐘成交價及成交量，依本公司交易規則再次核算，台股期貨最後結算價為7,649 ，並無錯誤。有關最後結算價計算方式請參考本公司網頁www.taifex.com.tw。　　　　　　　　　　　　　　　　日期開始時間結束時間本公司每分鐘成交量加權計算之指數證交所公布每分鐘指數 2006/12/21 9:00:00 9:01:00 7,647 7,656 2006/12/21 9:01:01 9:02:00 7,658 7,660 2006/12/21 9:02:01 9:03:00 7,661 7,662 2006/12/21 9:03:01 9:04:00 7,660 7,661 2006/12/21 9:04:01 9:05:00 7,659 7,661 2006/12/21 9:05:01 9:06:00 7,656 7,657 2006/12/21 9:06:01 9:07:00 7,655 7,656 2006/12/21 9:07:01 9:08:00 7,654 7,655 2006/12/21 9:08:01 9:09:00 7,653 7,655 2006/12/21 9:09:01 9:10:00 7,651 7,653 2006/12/21 9:10:01 9:11:00 7,654 7,654 2006/12/21 9:11:01 9:12:00 7,653 7,654 2006/12/21 9:12:01 9:13:00 7,653 7,656 2006/12/21 9:13:01 9:14:00 7,655 7,657 2006/12/21 9:14:01 9:15:00 7,655 7,654 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.248.162.57