[問題] 關於IV
我手邊有三家下單軟體
分別是寶來~日盛~永豐
我發現他們算出來的IV都不同
我自己用程式去跑的結果
利率我用0.03(這影響不大)
到期日有分兩種算法
一種是剩餘日11天帶0.03
一種是把假日都算進去16天帶0.044去算
我算出來的結果是寶來跟日盛的買權似乎是差不多
都是用16天去算才會得到差不多的數字
不過我帶到期日還有16天去算7900C
明明波動率還有24~25左右
寶來的系統卻是空白
這樣讓我覺得很奇怪
但是賣權寶來跟日盛就完全不同了
不知道為什麼還沒去研究
至於永豐...不知道是不是想鼓勵人多下單= =
波動率都是只有20出頭
我不知道他怎麼算的
我突然有種不知道該相信誰是對的
買權日盛寶來差不多
不過寶來在8000以下都放空白(很怪)
但是賣權我覺得寶來是對的
日盛還是只有20幾
不知道有沒有人研究過，來分享一下
我覺得期交所在這個部份應該要規定好才對
不然根本是種誤導
大家都各自表述
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