PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

Re: [問題] 關於價差交易

看板Option (期貨與選擇權)作者 (台灣新聞是亂源)時間18年前 (2008/04/06 05:51), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
留言3則, 2人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
1. 保證金金額以每日結算價為準 非最後成交價 倘若有不合理之價位出現 即俗稱之芭樂單 於收盤後交易所會予以修正 唯風險是於快市(Fast Market)出現時 可能觸發程式交易部位、停損(利)單(stop)或觸及市價單(market if touch) 2. 同一期貨標的物之選擇權組合單中 僅 short call + short put 之組合之保證金會依結算價有所變動 其餘組合 long call + short call、long put + short put、long call + long put 之保證金(或權利金)於成交當時即可依公式確定 不會因結算價有所變動 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.117.142.65
推
04/06 14:59, , 1F
我比較有疑問的是long put + short put 應該是淨收入部位,
04/06 14:59, 1F
→
04/06 14:59, , 2F
照理說要繳保證金,為何不會因為保證金調整有所變動??
04/06 14:59, 2F
→
04/06 15:04, , 3F
你最大虧損被限制住吧...
04/06 15:04, 3F
‣ 更多 satoko 的文章
文章代碼(AID): #17z_HqVf (Option)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共2篇)
Option 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 satoko 的文章
文章代碼(AID): #17z_HqVf (Option)