Re: [其他] 三大法人期權未平倉資料 2008/8/1
看板Option (期貨與選擇權)作者TomGlavine47 (通通給我歸零做雞精)時間17年前 (2008/08/03 16:11)推噓4(4推 0噓 15→)留言19則, 8人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《stockstock (stock)》之銘言：
: 三大法人期權未平倉資料 2008/8/1
: --------------------------------------------------------------
: 總期貨 多 空 淨額(億)
: 外資 -9.12 29.63 -38.75
: 選擇權 多 空 淨額(億)
: 外資 -0.26 .7.00 -0.97
: ============================================================================
: 淨部位口數增減
: 契約 外資 自營商 投信 合計
: 台指 -2102 -133 164 -2071
我覺得值得補充一下7/31與8/1選擇權的部分
因為自從有這些資料以來還沒有「連續兩天」發生過這樣的事情
針對外資的Call的留倉情況..
Buy Call OI(口數) Sell Call OI(口數) Buy-Sell 契約差額(千元)*1
7/31 163125 111731 51394 -81719
8/1 159464 115161 44303 -121475
有幾個值得注意的點：
1.Buy比Sell的口數還多，但是契約金額卻是負值；
簡單解讀：買便宜的(較價外)，賣貴的(較價內)
2.把契約差額除以B-S的口數差(平均每口的契約金額)
7/31是-1.59；8/1是-2.74
簡單解讀：賣貴的賣更兇!(別忘了8/1最後只是小跌做收)
3.去年7月以來，扣除7/31，8/1的話，Call出現這種「負值」情況只有3次
分別是07/12/14、08/7/8、08/7/11，但連續兩天且「更嚴重」的情況
到目前為止就是7/31和8/1而已。
以上提供各位參考，歡迎提供各種解讀的方法~
不過因為過去的資料樣本數不足，目前無法提供更進一步的統計資料
但未來行情的走勢肯定會很有趣:)
*1:未平倉契約金額以各期貨或選擇權序列當日結算價格，乘以契約乘數再乘以未平倉
口數後加總(來源：期交所)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.35.150
※ 編輯: TomGlavine47 來自: 116.59.35.150 (08/03 16:13)
推
08/03 16:19, , 1F
08/03 16:19, 1F
→
08/03 17:05, , 2F
08/03 17:05, 2F
→
08/03 17:32, , 3F
08/03 17:32, 3F
→
08/03 18:25, , 4F
08/03 18:25, 4F
→
08/03 18:26, , 5F
08/03 18:26, 5F
→
08/03 18:26, , 6F
08/03 18:26, 6F
推
08/03 20:11, , 7F
08/03 20:11, 7F
→
08/03 20:30, , 8F
08/03 20:30, 8F
→
08/03 20:39, , 9F
08/03 20:39, 9F
→
08/03 20:39, , 10F
08/03 20:39, 10F
→
08/03 20:40, , 11F
08/03 20:40, 11F
→
08/03 20:40, , 12F
08/03 20:40, 12F
→
08/03 20:41, , 13F
08/03 20:41, 13F
→
08/03 20:41, , 14F
08/03 20:41, 14F
→
08/03 20:50, , 15F
08/03 20:50, 15F
推
08/03 22:31, , 16F
08/03 22:31, 16F
→
08/03 23:17, , 17F
08/03 23:17, 17F
→
08/03 23:19, , 18F
08/03 23:19, 18F
推
08/04 00:26, , 19F
08/04 00:26, 19F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇)：
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章
19
49
54
108