[心得] 2008/9/1大跌之後

看板Option (期貨與選擇權)作者TomGlavine47 (通通給我歸零做雞精)時間17年前 (2008/09/01 23:52)推噓2(2推 0噓 1→)

留言3則, 3人參與討論串1/1

沒想到週五有大單Buy Put敲進後，走勢竟會如此.. 原本以Sell call為主，期指空單不太敢做的自營商終於又把期指的空單部位建立回來，但選擇權的部分早就賺飽飽看從換月至上週五的自營商選擇權的"約略"統計結果(單位：口數)： Buy Sell Call +1.9萬 +6.1萬 Put +1.2萬 +1.2萬 Buy call賠錢是一定的，Sell put和Buy put口數其實就算相互抵消好了我想Sell call的應該就賺得不少了.. 期指的部位自營商其實沒什麼賺，有可能也賠錢就是了但因選擇權部位相對較大，應該還是有獲利外資的話上週四stock*2已經有提醒外資的期貨部位已經轉成淨空單今天外期的期指雖然空單增加較多，但也還沒有全面看空的感覺且外資選擇權以Buy put為主，與上週我提過Buy call是「虛多單」一樣前十大嘛.. Sell call是Buy call的1.5倍，Buy Put是Sell Put的1.5倍從換月之後 Sell call的增量是Buy call的2倍；Buy Put的增量是Sell Put的兩倍前面有人問得好，有人賣就有人接，到底是誰接去了就拿Sell call來說好了前十大擁有20萬口，就已經佔了總OI的57.1%的部位況且Buy call只佔了37.1%.. 以上都是已發生的現象..解讀是看各位囉另外幫推konyatsukino的文章，我個人操作理念和他接近所以我都不算點位，只要大概能抓到趨勢，就算抓錯一點也沒關係穩當地賺就好了^^ ※ 編輯: TomGlavine47 來自: 220.136.214.191 (09/01 23:57)