[心得] 試單

看板Option (期貨與選擇權)作者konyatsukino (break your style)時間17年前 (2008/09/20 00:12)推噓20(20推 0噓 4→)

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我的技術分析很簡單不會去猜頭部底部之前都是作空而今天大漲並沒有進場布多必須等到禮拜一確定漲勢才會進場布選擇權組合單多單但是今天倒是先進場小幅試單買權蝶式價差 sell 6300 callx2 buy 6000 call, buy 6600 call 最大虧損56點最大獲利244點蝶式價差通常是用來收尾或是期末抓結算區間一般書上很少會教交易者用作期初佈局這是我後來發現蝶式的一種佈局法與版友分享大勢往下我會做看空經典組合單大勢往上看多經典單但是大勢往下卻出現像今天可能的反轉漲勢作多做空都不是必須等確定漲勢再進場此時可以用蝶式價差來試單買權蝶式試多單賣權蝶式試空單蝶式基本上是中性單不特別看多或看空但是今天我布買權蝶式且高於大盤指數便是試多單反之試空單以我今天的單為例選一個壓力點位我認為是6000整數關卡所以蝶式最低履約價就布6000點突破這個點位進場布多那麼蝶式中心點布6300(我習慣隔300點) 此時的蝶式(先鋒)是一組較低履約價的看多價差和一組較高履約價的看空價差注意是兩組價差一組看多一組看空倘若大盤續漲漲過6000點進場布看多經典組合單(主力) 蝶式試單用意在於今日若是一日行情禮拜一續跌看多經典組合單就根本不用進場而蝶式成本較小僅56點不損本金太多若是真的開始反彈大漲有可能跳至蝶式獲利區間越在這個區間停留蝶式賺越多有時期中期末甚至出現6200以下履約價漲 6200以上履約價跌的蝶式看多看空價差皆獲利情形倘若漲至6300到6500之間無力久攻不下表示遇壓力不漲可以將看多價差獲利了結留下看空價差由於看多已獲利了結所以減少看空成本加上看空價差本身已是有限風險所以風險不大倘若十月真的大漲800-1000點從55xx漲到63xx或65xx 看空價差仍有機會獲利或只是有限虧損加上看多經典組合單的獲利仍是獲利居多倘若大漲無力反轉下跌蝶式這組看空價差便可完全獲利彌補看多經典單需停損退場的賺或虧(停損金額可以順著獲利而是正數) 我自己的經驗是期初布蝶式或鷹式獲利機率不大所以少用作期初布局但若是在可能反轉點先試單為主要獲利的經典組合單做區間掩護(上下600點) 可以增強後來追多的經典單信心並且當經典單必須先行離場時(觸碰停損點位,可能獲利了結或停損出場) 做增加獲利或彌平虧損的動作這篇心得比較難懂操作比較細膩另外蝶式價差是可以靈活運用的一種價差未必如書上寫的死板一些心得僅供參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.122.117.177

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