[問題] 利率如何影響買賣權的價格?
看板Option (期貨與選擇權)作者harry901 (forcing to A cup)時間17年前 (2008/10/29 20:01)推噓1(1推 0噓 3→)留言4則, 2人參與討論串1/2 (看更多)
1. 問題類別:
option基本理論
2. 問題描述:
書上寫 i.e.
5000call r 5000put
175 2% 167
181 5% 161
...
...
202 15% 141
r可以參考定存一年的年利率
那為什麼會影響call跟put的權利金呢? 利率與call的權利金成正比
以call來舉例我的想法
(a)
買入一個買權，是用銀行的現金換取call的權利
而r上升時，銀行帳戶內的現金價值相對變高，所以call的價值也要變高
可是這樣想也不對 怪怪的 亂解釋一通
(b)
但是因為r上升，對市場通常都是負面消息
那call的權利金應該降低才對阿 奇怪???
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.240.73.106
推
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