Re: [問題]請問摩台跟台指權的關係？

看板Option (期貨與選擇權)作者nknudragon (回歸平淡無奇的生活)時間16年前 (2008/10/30 11:32)推噓0(1推 1噓 4→)

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※ 引述《coconing (心若冰清‧天塌不驚)》之銘言： : ※ 引述《shiu8888 (())》之銘言： : : 請問選擇權是跟著台期指還是摩台指呢？ : : 因為之前限制3.5%時，選擇權會反映到摩台指。 : : 現在沒3.5%的限制，是否又回到台期指呢？ : : 其實我的疑問是：那個影響選擇權比較大呢？ : : 像明天摩台結算，今天是+0.62的正價差，台期指是-118.52的逆價差。 : : 若是摩台正價差收斂，表示明天call會跌，put會漲的機率較高，這樣推測是對的嗎？ : : 還是因為台指逆價差影響大，所以call會漲，put會跌的機率較高呢？ : : 還有請問那個網站可以看摩台下午盤呢？我是用日盛HTS。謝謝。 : 1.理論上選擇權是跟著加權指數(現貨)走的 : 2.實際上選擇權比較貼近台指期貨台灣選擇權一點50 台指一點是200 所以一組兩口可以組成一口小台指四組八口選擇權可以組成一口台指小台因為流動性差所以常會有滑價發生合成期貨 : 多 Buy Call , Sell Put 空 Buy Put , Sell Call 其實在實務上會跟著台指期貨跑因為合成期貨與期貨存在價差過大的時候就可以使用套利期貨與現貨在接近結算會收斂大家都知道所以選擇權其實一直以來都應該是要跟著期貨跑的 : 3.之前選擇權失真，是因為現貨和期貨跌幅都縮到3.5%，但選擇權維持7% : 所以現貨期貨跌停不能動了，就反應在選擇權和新加坡摩台指上 : 個人並不絕得選擇權是跟著摩台指走沒期貨可以空只好空合成期貨因為預期心理是一定會跌但是你又空不到空方策略 : Buy Put , Sell Call 之前在現貨指數約4300那時候合成期貨的報價已經到了3900 週二開盤時候更誇張報價已經拉到 3700左右了吧那時候現貨還沒破4050... : 4.新加坡摩台正價差是10月，台指逆價差是11月，月份不同比起來會怪怪的 : 以上是個人看法，歡迎版友補充及指正套句某D神說的期貨是具有價格發現功能現貨指數都在追前一天的期貨指數 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.248.111.22