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[問題] 新手問題 煩請賜教

看板Option (期貨與選擇權)作者 (^^)時間17年前 (2008/12/31 10:44), 編輯推噓1(1推 0噓 6→)
留言7則, 3人參與, 最新討論串1/1
1. 問題類別:期貨 2. 問題描述:基差的計算 基差的計算公式為 現貨價格-期貨價格 離到期日越近 基差會收斂為0 但我在算 12/17(第三個星期三)的基差 基差=現貨價格 (現貨價格用當天台股指數代入 期貨價格 用 當日結算價帶入) 所以 我懷疑 我期貨價格 是不是 代錯了? 用結算價去算 是正確的嗎? 還是 該用 收盤價 去算? 煩請大大指教 感激不盡^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.69.135
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12/31 10:46, , 1F
基差=現貨價格 那期貨價格不就等於○ @@"
12/31 10:46, 1F
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12/31 10:50, , 2F
對押 但到期當天 理論上 不是說 期貨價=現貨價嗎?
12/31 10:50, 2F
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12/31 10:51, , 3F
所以 我的疑問 就是 期貨價格 該看 結算價 or ...?
12/31 10:51, 3F
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12/31 10:51, , 4F
所以應該是基差等於○ 不是期貨等於○ 瞭?
12/31 10:51, 4F
推
12/31 10:52, , 5F
現在新制是採用結算日最後30分鐘
12/31 10:52, 5F
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12/31 10:52, , 6F
現貨的每分鐘成交價的簡單平均
12/31 10:52, 6F
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12/31 10:52, , 7F
共26個數字的平均 作為期貨的結算價
12/31 10:52, 7F
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