[問題] 換月的價差問題
※ [本文轉錄自 Trading 看板]
作者: kitty7788 (78778777788) 看板: Trading
標題: [問題] 換月的價差問題
時間: Wed Feb 18 09:52:19 2009
大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來,
這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象
例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右,
假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假
定台指跌了70點, 所以這筆獲利比實際上多了70點, 這不就高估了獲利結果!
又假設你有多單在倉, 出場價是當台指往下跌破4400, 目前二月最低並沒有跌破
4400, 但換倉後, 三月價格一直在4400以下, 如果做歷史測試, 一換月馬上多單
就平倉了, 這又是一個盲點
不知道大家怎麼看待連續歷史資料測試的這個盲點?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.2.172
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.2.172
推
02/18 09:57, , 1F
02/18 09:57, 1F
→
02/18 09:59, , 2F
02/18 09:59, 2F
→
02/18 09:59, , 3F
02/18 09:59, 3F
→
02/18 10:00, , 4F
02/18 10:00, 4F
→
02/18 10:07, , 5F
02/18 10:07, 5F
推
02/18 10:15, , 6F
02/18 10:15, 6F
→
02/18 10:28, , 7F
02/18 10:28, 7F
→
02/18 10:29, , 8F
02/18 10:29, 8F
推
02/18 10:40, , 9F
02/18 10:40, 9F
→
02/18 10:41, , 10F
02/18 10:41, 10F
推
02/18 11:13, , 11F
02/18 11:13, 11F
→
02/18 11:14, , 12F
02/18 11:14, 12F
推
02/18 11:37, , 13F
02/18 11:37, 13F
→
02/18 11:38, , 14F
02/18 11:38, 14F
→
02/18 11:39, , 15F
02/18 11:39, 15F
→
02/18 11:40, , 16F
02/18 11:40, 16F
推
02/18 11:49, , 17F
02/18 11:49, 17F
推
02/18 13:19, , 18F
02/18 13:19, 18F
推
02/18 16:02, , 19F
02/18 16:02, 19F
Option 近期熱門文章
12
20
PTT職涯區 即時熱門文章
