[問題] 請問以賣權買權組的價差的差別在哪裡?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (我不糟糕)時間16年前 (2009/06/03 07:38), 編輯推噓7(707)
留言14則, 7人參與, 最新討論串1/1
例如.... B74P S73P 跟 B74C S73C 同樣都是在7300以下賺,7300以上賠 我想請問這兩種價差單的差別在哪裡? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.161.38

06/03 08:01, , 1F
成本不一樣 一個付權利金 一個付保證金
06/03 08:01, 1F

06/03 08:20, , 2F
不都是繳交最大虧損的價格嗎? 囧?
06/03 08:20, 2F

06/03 08:56, , 3F
在於當時的CP價格不同 你的成本會不同
06/03 08:56, 3F

06/03 08:57, , 4F
大致上瞭解了....
06/03 08:57, 4F

06/03 10:50, , 5F
希望你真的了解
06/03 10:50, 5F

06/03 12:09, , 6F
看目前價位在哪 6900點做到73 74put來回買賣差就虧大了
06/03 12:09, 6F

06/03 12:09, , 7F
以都是價外的選擇權來論會比較恰當
06/03 12:09, 7F

06/03 13:32, , 8F
流動性也是有差,持有到到期結算成本亦有差
06/03 13:32, 8F

06/03 21:42, , 9F
一個是淨收入權利金,一個是淨支出權利金來組垂直價差部位
06/03 21:42, 9F

06/03 21:57, , 10F
@@ 我發現一件事,今天如以收盤價來看...如果BP74+SP73
06/03 21:57, 10F

06/03 21:58, , 11F
付出權利金共 105點, 即時結算在7300之下....
06/03 21:58, 11F

06/03 21:58, , 12F
加上交易成本.....好像賠定了....新開的74P 衝過頭了嗎?
06/03 21:58, 12F

06/04 21:58, , 13F
74P,73P成交的時間不同吧,除非是芭樂單
06/04 21:58, 13F

06/04 21:59, , 14F
如果出現105,應該會有套利單去吃那5點
06/04 21:59, 14F
文章代碼(AID): #1A9RVk31 (Option)
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