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[問題] 請問現貨避險的問題

看板Option (期貨與選擇權)作者時間15年前 (2011/05/08 19:41), 編輯推噓5(5推 0噓 8→)
留言13則, 5人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
請教各位版友 在手中現貨數量很多的情況下(如外資的股票 中油的原油 或是黃金大盤商的黃金) 實務上避險都是用什麼方法去作呢? 之前自己的想法是只要減少現貨部位就好 不用另外建立新的部位 但在現貨數量很大的情形之下 定期買選擇權(buy put)似乎可以減少現貨下跌的損失 但買進的價外多少檔位以及時間價值都會影響結果 極可能會造成現貨小賠 選擇權也被歸零 兩頭賠的情況 不知道在實務上具體的作法中 現貨跟選擇權的比例大概是多少? 又或者有其他的方式可以作更有效率的避險? 感謝各位先進的分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.107.204
推
05/08 19:51, , 1F
要避險BP就是你的成本，除非跌幅大不然價外穩吃歸零膏
05/08 19:51, 1F
→
05/08 19:54, , 2F
而且你好像搞錯避險的定義 類似 日本地震 319 那種才是
05/08 19:54, 2F
推
05/08 19:59, , 3F
大盤跌停7％ 大概花現貨資金的0.5％～0.3％差不多
05/08 19:59, 3F
→
05/08 20:01, , 4F
系統風險來價外大概都10～20倍UP 就是當作買保險一樣
05/08 20:01, 4F
推
05/09 00:00, , 5F
不過平倉的點很重要...就以日本地震為例 如果OP部位沒有平
05/09 00:00, 5F
→
05/09 00:00, , 6F
倉,之後反彈 一樣差不多歸零. 平倉的話....誰也不知道會
05/09 00:00, 6F
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05/09 00:00, , 7F
不會繼續跌 = =
05/09 00:00, 7F
推
05/09 10:37, , 8F
對於行情不明確 可以BP停利 跟 現股停損 空手觀望
05/09 10:37, 8F
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05/09 12:57, , 9F
若要避險　權利金本來就是該花的
05/09 12:57, 9F
推
05/09 13:06, , 10F
唯一需要定期避險的是"必須"持有現貨的人 像航空業...一般
05/09 13:06, 10F
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05/09 13:09, , 11F
人減低持有就好 或者買OTM很多的避免極端的市場狀況
05/09 13:09, 11F
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08/12 23:37, , 12F
大盤跌停7％ 大概花現 https://noxiv.com
08/12 23:37, 12F
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09/15 06:44, , 13F
要避險BP就是你的成本 https://daxiv.com
09/15 06:44, 13F
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