PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

[心得] 63p問題

看板Option (期貨與選擇權)作者時間14年前 (2011/08/20 22:27), 編輯推噓4(4推 0噓 3→)
留言7則, 4人參與, 最新討論串1/1
簡單回答這個系列文。 影響你的sp有幾個因素，IV和你的到期天數和期貨指數。 IV下降 到期天數減少，期貨指數不動 ，做bp的人就會賠 IV不動 到期天數減少 期貨指數不動 做bp的人也是賠 IV不動 到期天數減少 期貨指數跌更快 做bp的人就會賺 不過還有很複雜的一大堆東西 給你超級魚竿吧 http://rich99.tw/Tutorials/OptionSimIntro 超級好用，你把c和p的IV輸入然後下面模擬買進call或者put 不過put目前最低只做到6500> 下面會出現損益的變化。 不過最好用IE開啟，用chrome和firefox可能會出現問題 現在最難預測的應該是IV其他應該都還好。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.232.10.20
推
08/20 22:30, , 1F
推這個網站
08/20 22:30, 1F
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08/20 23:02, , 2F
唔　我建議波動率寫成vol或Imp vol會比寫IV來得好...
08/20 23:02, 2F
→
08/20 23:03, , 3F
因為內含價值(intrinsive value)也會寫成IV...
08/20 23:03, 3F
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08/20 23:03, , 4F
可是Imp. vol其實是TV...這樣非常容易混淆
08/20 23:03, 4F
推
08/20 23:07, , 5F
除了期權課本幾乎不會有iv=intrinsic value的地方吧...
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08/20 23:08, , 6F
喔喔，因為我都習慣說IV了XD
08/20 23:08, 6F
推
08/20 23:10, , 7F
公式裡面我還看過蠻多寫IVc IVp的啊..
08/20 23:10, 7F
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