Re: [問題] 選前操作選擇權做買方??

看板Option (期貨與選擇權)作者altem (小小魚兒)時間14年前 (2012/01/07 12:06)推噓1(1推 0噓 1→)

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※ 引述《ballskill (丫聖)》之銘言： : ※ 引述《atmosphereB (單槓愛好者)》之銘言： : : 大家都怎麼下 : : 是當月凹單邊還是凹雙邊 : : 會下到多少價位的call跟put? : : 會call跟put同時一起買? 還是有好價位再分別建立起部位? : : 還有就是大家比較想賭哪邊 : : 問得很亂...希望可以給我一點指點!!!! : 在此我不是在分析行情，只是單就選擇權目前的風險發表個人意見 : 目前波動率超高的 : 現在進去買，"很有可能"都買貴了 : 選後.如沒發生什麼事，波動率就縮手 : 到時CALL PUT雙面跌，要下手的人.敬請小心想借標題來請教一下台指選擇權TXO自2001年12月開始交易以來，共經歷2004阿扁連任，2008政黨輪替二次總統大選，這兩次都非常具有指標性，期權市場更是精彩絕倫選後: 2004年期貨市場連2根跌停；2008年大盤幾乎漲停，開最高、收(幾乎)最低可惜我還沒進入市場，有沒有前輩可以回憶一下當時選前的氣氛(選擇權市場的氣氛) 權利金的漲跌，隱含波動率的情況?? 在這邊查了一下，2004年3月17日是該月的第三個禮拜三，期權剛結算，319槍擊案發生在2天後，緊接著大選。選舉在剛結算完 2008年3月19日(三)是第三個禮拜三、3月22日(六)大選。選舉也是在剛結算完但這次相反，先選完才在三天後結算 (這邊有個問題，據說以前的結算制度跟現在不同，不知道日期是不是也不同？？) 這期的Smart智富月刊(No. 161)第168~170頁剛好講到前面說的「買進跨式」操作節錄如下：「提前5個交易日布局選擇權，用買方跨式組合，賺大選波動財」 …經常狂跌或狂漲…2004年期貨市場2根跌停、2000年選前一週暴跌666點，選後又暴漲719點。避險… 備戰…同時擁有買權、賣權；不論行情漲跌都能賺… 操作上需注意以下3點：1、需提早3~5日布局：2008年選前最後一個交易日3月21日，在集中市場加權指數收盤之後，期貨及選擇權仍在交易的15分鐘宎，價平的買、賣權合約都上漲了100多點，代表很多人急在最後一刻才去做跨式交易，把價平附近的選擇權權利金拱到貴得離譜。 2、用技術指標決定出場點…比如說在指數創新高後反轉，使5分K、或10分k出現死亡交叉…要快點停利出場。那時候有人這樣操作過嗎？可否分享一下心得或當個說書人講一下故事呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.195.180.102 ※ altem:轉錄至看板 Stock 01/07 12:14