PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

[問題] 回測與實際

看板Option (期貨與選擇權)作者 (Squall)時間14年前 (2012/05/01 17:53), 編輯推噓8(8推 0噓 17→)
留言25則, 8人參與, 7年前最新討論串1/1
常常聽到 回測的模擬交易 模擬效果都是十分的驚人 但實際下單時績效卻是普普 甚至虧損 撇開滑價的部分 主要的原因是出在哪?? 我不清楚大家設定參數時 用哪些的指標 若用這些指標衡量過去 能產生極高的績效 但現實則否 是否代表這些指標 已經失去參考的價值? 如果衡量的指標還是擁有同樣的準確率 那實際下單應該不可能會差距太遠 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.25.154.157
推
05/01 18:06, , 1F
知道隔月期貨跳空嗎 常常你回測的時候看的到 實際上吃不到
05/01 18:06, 1F
推
05/01 18:23, , 2F
速度
05/01 18:23, 2F
→
05/01 18:24, , 3F
不過抓波段的 差個2-3點沒關係 ^^
05/01 18:24, 3F
推
05/01 18:29, , 4F
啊如果回測都不賺,這種策略你敢用嗎
05/01 18:29, 4F
→
05/01 18:29, , 5F
別想太多了
05/01 18:29, 5F
→
05/01 18:31, , 6F
不過如果回測效果十分驚人--->虧損
05/01 18:31, 6F
推
05/01 18:34, , 7F
overfitting, overtrading,要不然就是市場變了
05/01 18:34, 7F
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05/01 18:35, , 8F
前兩者機率比較大
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05/01 18:37, , 9F
最佳化的迷思
05/01 18:37, 9F
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05/01 18:39, , 10F
這就跟玩暗黑一樣只有BETTER 沒有BEST
05/01 18:39, 10F
推
05/01 22:01, , 11F
不要回測就沒這些事情了 XDDDD
05/01 22:01, 11F
推
05/01 23:24, , 12F
千萬要小心 This is bar 這個程式碼,基本上這種東西叫
05/01 23:24, 12F
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05/01 23:25, , 13F
未卜先知
05/01 23:25, 13F
這是什麼意思 不懂 ※ 編輯: IamSquall 來自: 114.25.154.157 (05/02 00:07)
推
05/02 00:51, , 14F
當你出現訊號,但是買入再同一根,這是完全不合邏輯的,也
05/02 00:51, 14F
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05/02 00:51, , 15F
就是美化,簡單說,你看到黃叉出現,所以進場,但是進場時機
05/02 00:51, 15F
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05/02 00:51, , 16F
絕對不是黃叉當時的進場點,而應該是再下一根,假如說
05/02 00:51, 16F
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05/02 00:52, , 17F
開7000,當漲到7040時黃叉,你的進場點絕對不是7000,以上
05/02 00:52, 17F
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05/02 00:53, , 18F
推薦你一本書,應該可以給你很清楚的解釋
05/02 00:53, 18F
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05/02 00:54, , 19F
05/02 00:54, 19F
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05/02 00:56, , 20F
裡面有高原效應,開發區測試區,績效回春術,美化
05/02 00:56, 20F
推
05/02 00:58, , 21F
還有1F阿炮說的,連續月份隔月跳空迷思
05/02 00:58, 21F
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08/13 00:37, , 22F
開7000,當漲到70 https://noxiv.com
08/13 00:37, 22F
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09/15 07:34, , 23F
就是美化,簡單說,你看 https://daxiv.com
09/15 07:34, 23F
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11/07 07:08, , 24F
當你出現訊號,但是買入 https://muxiv.com
11/07 07:08, 24F
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01/01 15:30, 7年前 , 25F
千萬要小心 This https://daxiv.com
01/01 15:30, 25F
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