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[心得] 系統測試 day21

看板Option (期貨與選擇權)作者 (獵人)時間13年前 (2012/12/25 16:48), 編輯推噓34(34推 0噓 51→)
留言85則, 21人參與, 7年前最新討論串1/2 (看更多)
順勢系統: 本日動作: 無 帳面損益: 0點，實際損益: +130點 明日動作: 開盤買進一口多單 -- 盤整系統: 開啟 本日動作: 7621中線平倉，明日開盤進一口多單 本日收盤: 7671 帳面損益: 0點，實際損益-100點 -- 實體紅棒，所以過中線時將空單砍了，因收盤過中線，明日開盤進多單。 同時，順勢系統的條件也全部滿足，明日開盤也進多單。 副系統這次表現不佳，原因就出在箱子的預設價位， 這波盤整的低點跟箱底預估差了4點，所以最後還是沒有成交到， 到今天為止一路被咬回中線停損。 或許下次會再把箱子設小一些。 昨天提到的順勢系統2.0(pz with ATR) 再搭配上mdd%後，整個就是吃了大補丸阿 XD 測了盤整+波段平均的2006年，勝率50% (W17/L17) PF值有破6 XD 原本在想要怎麼樣增加濾網以減少盤整時的損失(這大概是所有順勢系統最頭痛的地方)， 觀察了一下回測的結果，若使用帳戶金額控制也可以達到同樣的效果~ 預估明年年初可以正式上線，到時候就可以跟目前的順勢系統1.0同時測試了 (實現多策略同時運行) 但這個部份就不po上板，僅作內部參考用~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 212.52.159.73
推
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12/25 23:21, , 11F
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說過了，likesea你的推文我看一次就刪一次 不用客氣了
推
12/25 23:22, , 12F
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※ 編輯: huntersa 來自: 41.203.230.83 (12/25 23:44)
推
12/26 00:04, , 13F
其實我一直在想 你的盤整系統是高於中線進多單
12/26 00:04, 13F
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低於中線進空單 但是盤整的意思不就是會在中線上下震盪
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12/26 00:05, , 15F
而不超過箱頂跟箱底 所以為什麼不是高於中線一個單位
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12/26 00:06, , 16F
(單位自定)進空單 低於中線一單位進多單 停損在箱頂或
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箱底 如果突破箱型直接轉到順勢系統
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12/26 00:24, , 18F
當初有想過，但這樣的情景在10年會被巴到翻掉
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12/26 00:25, , 19F
連續盤整好解決，但遇到跳空盤整會很難看...
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推
12/26 00:25, , 20F
所以這種情況也是回測過了嗎
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推
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為啥把06獨立出來測啊? 通常不都一起測嗎...
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12/26 00:27, , 22F
有阿，所以在系統2.0裡面有增加單位的要素
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12/26 00:27, , 23F
By the way,我覺得pf這個數值，對波段策略來說意義沒有很
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12/26 00:27, , 24F
這個系統就不分盤整或順勢了
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12/26 00:28, , 25F
大就是...XD 你的策略把行情切越細、交易次數越多，通常
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PF就會變很低。反之交易次數少的策略PF普遍高...
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12/26 00:30, , 27F
因為06的盤最平均阿 XD
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12/26 00:35, , 28F
而且交易次數，超過30以上也不算少...光06上半年交易口數
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12/26 00:36, , 29F
也到562口(小台)
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推
12/26 00:51, , 30F
十年交易次數500次以下的都算少吧..不過每個人的標準不同
12/26 00:51, 30F
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12/26 00:52, , 31F
我自己的留倉是<500 500~1000 1000~1500跟>1500都有，所
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12/26 00:52, , 32F
已把<500的都歸類到次數少的那一類XD
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12/26 00:54, , 33F
每年少於五十次的 我這邊的策略只有一個 其餘八個都百次左右
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推
12/26 00:56, , 34F
砲神快PO大陸正妹攻略心得!!(敲碗)
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12/26 00:57, , 35F
話說我周末要去長平...(遮臉)
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幹 這種東西不好啦 @@
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推
12/26 01:32, , 37F
阿砲還不教學
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推
12/26 10:21, , 38F
PF高低和交易次數多少完全無關!只和你系統好不好有關
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12/26 10:21, , 39F
多半真正好的系統交易次數都不多,所以才會讓你有PF高是因為交
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推
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易次數少的錯覺!
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12/26 10:27, , 41F
高頻交易多半是賺盈頭小利,以量取勝,並不算好的系統,所以PF低
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12/26 10:28, , 42F
當然PF並非衡量一系統好壞的唯一依據,還要看DrawDown大小...
12/26 10:28, 42F
推
12/26 10:39, , 43F
ET兄...我只能說，你見(or開發)過的系統太少了....XD
12/26 10:39, 43F
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12/26 10:40, , 44F
大家對好系統的定義本來就有自己的解讀，不需要這麼武斷
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12/26 10:41, , 45F
PF對我來說我覺得就像企業的毛利一樣，他當然是一個指標
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但我覺得不是很重要。 也有毛利50%但虧損的企業，而毛利
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12/26 10:42, , 47F
5~10%但年年ROE破15%的企業也很多.....
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推
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靠的是周轉率嗎XDDD
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推
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再舉個例子，假使一段1000點的行情。比較頓的、交易次數
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12/26 10:52, , 50F
少的系統可能就直接從7000抱到8000。PF=1000/無限大
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比較敏感的、交易次數多的系統可能會是+300、-80、+250
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12/26 10:54, , 52F
-150、+350、-70、+200、-100、+200、+200、-100...這樣
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12/26 10:56, , 53F
一樣是賺了1000點，但這段的PF剩下 => 1500/500=3
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12/26 10:57, , 54F
難道這樣你會覺得前者遠勝於後者?
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12/26 10:59, , 55F
手續費+精神疲累度?
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推
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都有扣成本啦~ 而且交給程式處理...有啥有疲累的XD
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用電腦下都一樣 @@
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推
12/26 11:32, , 58F
小寫et老弟,你的比喻錯了,毛利根本和PF不同,PF>0就是賺錢!
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12/26 11:33, , 59F
另外,你舉的例子完全是誤導,如果PF=1000那個系統是經過長時間
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12/26 11:34, , 60F
實戰,那當然是PF=1000那個好.我這樣講好了,假如有兩個系統:
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12/26 11:35, , 61F
都經過10年,一個PF=2(交易1000次),另一個PF=2.1(交易100次)
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12/26 11:36, , 62F
絕對是PF=2.1的好.當然,這裏面沒考慮DrawDown
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PS:我見過和開發過的系統有超過100個(每個都自己玩過)
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這樣有沒有比你多?
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推
12/26 11:40, , 65F
In summary,一個系統的DrawDown愈低,PF愈高,交易次數愈少,實
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戰期愈長,那這系統就愈接近聖杯!
12/26 11:40, 66F
推
12/26 11:52, , 67F
"PF>0就是賺錢"這是筆誤吧?XD
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12/26 11:53, , 68F
只能說，我們對交易觀念的理解跟認知不太一樣吧XD..你說
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12/26 11:53, , 69F
的其實也沒錯，只是我覺得重點有點擺錯地方~ 玩了100多個
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12/26 11:55, , 70F
系統，想法上應該是會更開闊一點的說...
12/26 11:55, 70F
推
12/26 12:23, , 71F
PF想當然爾是基於扣除手續費以後的計算.PF>0就是賺錢,我不知
12/26 12:23, 71F
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12/26 12:24, , 72F
哪有錯!(請不要跟我講加碼的情況,大家都是講單一口數)
12/26 12:24, 72F
推
12/26 12:38, , 73F
PF>0當然是賺阿...
12/26 12:38, 73F
推
12/26 13:12, , 74F
對不起,我真的筆誤,我講的是PF>1.(PF不可能<=0)
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12/26 13:12, , 75F
我想當我講PF>0,大家應該知道我要說的是PF>1,再次抱歉筆誤
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推
12/26 14:30, , 76F
盤整系統吃掉順勢100點......
12/26 14:30, 76F
推
12/26 16:17, , 77F
哈哈哈哈 我也瞬間直覺認為是指>1耶 搞笑了
12/26 16:17, 77F
推
12/27 09:16, , 78F
PF>6!!!! 是我太大驚小怪嗎 !1
12/27 09:16, 78F
推
12/27 10:19, , 79F
PF>6,應該是回測得到的,回測得到的PF不用太吃驚!回測得到PF=6
12/27 10:19, 79F
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12/27 10:20, , 80F
用同樣的方法,往後做一年,還能有PF>4就好,那這方法才可信!
12/27 10:20, 80F
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12/27 11:13, , 81F
有4也很了不起...我在線上跑的只有2~3 Orz
12/27 11:13, 81F
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08/13 01:20, , 82F
PF想當然爾是基於扣除 https://noxiv.com
08/13 01:20, 82F
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09/15 08:11, , 83F
09/15 08:11, 83F
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11/07 08:28, , 84F
每年少於五十次的 我這 https://muxiv.com
11/07 08:28, 84F
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01/01 15:51, 7年前 , 85F
而且交易次數，超過30 https://daxiv.com
01/01 15:51, 85F
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